O poder dos gráficos de ticks e como usá-los

O poder dos gráficos de ticks e como usá-los
Quando começamos a negociar, não ouvíamos falar de nada além de gráficos baseados no tempo.

Os anos se passaram, e só então começamos a pensar sobre o fato de que você pode usar outros tipos de gráficos, que são muito mais convenientes do que gráficos de tempo, especialmente para traders intraday.

Isso ocorre porque o MetaTrader4, que é usado pela maioria dos traders iniciantes de Forex, não oferece nenhuma outra opção.

Mas se você observar a captura de tela do Sierra Chart, verá que muitas outras variedades de gráficos foram inventadas para análise de preços.

Claro, todos eles têm suas vantagens e desvantagens e não são absolutamente infalíveis. Eles precisam ser capazes de ler, já que são as mesmas ferramentas de todo o resto.

No entanto, existem tipos de gráficos que nós visualmente e logicamente gostamos muito mais do que gráficos baseados em tempo.

Primeiro, mudamos para os gráficos Renko, onde uma nova vela é impressa simplesmente quando um certo número de ticks / pips é alcançado para cima ou para baixo a partir do momento em que a vela anterior é fechada.

Eles permitem que você veja com mais facilidade os níveis de suporte / resistência e os padrões de preços, além de prestar menos atenção aos períodos de baixa volatilidade, o que é muito bom.

No entanto, sempre que o mercado se tornava excessivamente volátil, imprimiam 100 ou mais velas em poucos segundos, eliminando qualquer tentativa de negociação.

Era impossível prever quando uma nova vela seria impressa, então tínhamos que seguir constantemente as paradas e, ainda assim, todos os novos compassos nos surpreenderam.

Além disso, não gostamos da aparência dos gráficos de Renko durante os períodos de baixo volume.

Eles muitas vezes nos enganaram ou não me deram nenhuma pista para entrar. Portanto, tivemos que mudar o número de marcas que compõem a vela Renko para poder negociar.

No final, conseguimos um resultado digerível recorrendo à ATR, mas não era isso que queríamos.

Precisávamos de algo tão claro quanto os gráficos de Renko, mas com a capacidade de prever quando uma nova vela se formaria e, mais importante, com uma abordagem dinâmica para mudar as condições do mercado.

Dados de entrada
Gráficos de escala (o Sierra Chart usa o nome politicamente correto “número de transações por barra“). Para nós, eles se tornaram uma verdadeira descoberta.

Eles são inúteis no mercado Forex, já que não há uma troca centralizada, e os ticks não significam nada lá.

No entanto, quando negociamos futuros, temos trocas centralizadas, e cada transação que abre em um determinado mercado é registrada na troca correspondente com uma indicação do volume.

Esta informação está disponível para todos os traders. E se você ainda quiser negociar a moeda, basta ir para os futuros de moeda CME, que se comportam de forma semelhante ao que está acontecendo no mercado Forex, mas fornecem dados de volume total.

Atualmente, eles são bastante líquidos, e os gráficos de tick funcionam bem para eles, então a opção é muito boa.

Assim, nos gráficos de ticks, um determinado número de transações é calculado que você determina antecipadamente e, cada vez que esse número de transações é atingido, uma nova barra é formada.

Por exemplo, usamos 333 gráficos de ticks para selecionar o momento de entrada. Isso significa que, sempre que forem abertas 333 transações na bolsa, não importa em qual faixa o preço tenha sido alterado durante esse período, uma nova vela será formada no gráfico.

O tempo não importa. Durante os períodos de alta atividade de negociação, a nova barra, usando o exemplo do contrato E-Mini Dow Jones, será impressa em 333 tabelas de ticks aproximadamente uma vez por minuto, e depois de horas pode levar várias horas.

Tenha em mente que os gráficos de ticks não devem ser confundidos com as barras de volume!

O volume ao criar gráficos de ticks não desempenha nenhum papel, já que um acordo é um acordo, independentemente de seu tamanho: 1 contrato ou 500.

Nós também notamos um fato bastante interessante: em certos pontos do dia, cada barra de ticks fecha com aproximadamente o mesmo volume, mas isso é outra história.

Além dos diferentes critérios para abrir e fechar a barra, os gráficos têm a mesma aparência dos gráficos de tempo. Aqui está um exemplo de gráfico de 333 ticks para um contrato do E-Mini Nasdaq.

Parece bem familiar, ok? Aqui estão ambos para comparação. À esquerda, um gráfico de 333 tick e à direita, um período de cinco minutos para a linha do tempo.

Duas listras cor de rosa indicam a mesma área em cada gráfico.

Como você pode ver, enquanto o gráfico de ticks durante movimentos voláteis para cima e para baixo cria muitas velas com muitas opções de entrada, um período de tempo de cinco minutos não deixaria nada, muito provavelmente, já que os altos e baixos quase não podem ser negociados neste um período de tempo muito popular entre os comerciantes intraday.

Mas como seria o gráfico M1? Vamos ver.

Agora os gráficos parecemmuito mais familiar, e o intervalo M1 durante esses movimentos de alta volatilidade se torna muito mais adequado para negociação.

Então, por que não apenas negociar no gráfico M1? A razão é esta:

Como você pode ver, durante um período de baixa volatilidade, apenas 9 barras foram impressas no gráfico de ticks em cerca de 7 horas, então parece muito limpo.

Ao mesmo tempo, no gráfico M1, vemos um grande número de movimentos que podem nos levar a abrir um acordo onde não há comércio.

Claro, esse problema pode ser parcialmente resolvido sem negociação após o expediente.

No entanto, ele também existe durante as sessões de negociação com pouca atividade, ele se repete de novo e de novo, e é realmente muito caro para muitos traders.

Todos podem ganhar dinheiro no mercado de tendências, mas o que acontece com os períodos em que os preços começam a flutuar, criam um falso colapso após o outro e se comportam de maneira diferente do que gostaríamos?

É aqui que os gráficos de ticks mostram seu melhor desempenho, uma vez que prestam muito menos atenção a consolidações e períodos de baixa atividade de negociação.

Simplificando, eles são muito mais fáceis de ler e é muito mais fácil negociar com eles. Em princípio, eles podem ser considerados como um switch de período de tempo “automático” – uma espécie de hack.

Quando a situação do mercado fica inquieta e precisamos entrar e sair rapidamente, os gráficos de ticks lembram gráficos com um intervalo de M1 ou até 30 segundos, e quando a situação desacelera e você precisa retroceder, eles são muito mais parecidos com os gráficos M5, M15, M30 ou H1 criando muito menos sinais.

Eles fazem muito trabalho para nós, alternando dinamicamente entre os prazos e não nos permitem negociar em gráficos ruins quando não devemos negociar com eles.

Outra situação que quase nunca ocorre nos gráficos de ticks é quando um trader não tem tempo para entrar e permanece ao mar.

Embora tenhamos que esperar o fechamento do bar para receber sinais válidos, no M5 esperamos 5 minutos, e a vela formada durante esse tempo pode ser simplesmente enorme.

Nos gráficos de ticks, você quase nunca verá barras tão grandes, já que com maior volatilidade você simplesmente obterá mais barras, ou seja, mais oportunidades de entrada. Tudo é simples, concorda?

Além disso, se você quiser usar o volume, você pode usar histogramas de volume e, se grandes velas forem impressas durante a criação de barras, isso significa que os profissionais estão atuando no mercado.

A diminuição dos volumes indica a prevalência de amadores. Assim, você pode facilmente acompanhar as ações dos profissionais, combinando gráficos de escala e histogramas de volume.

Então, aqui estão duas razões para negociar em gráficos de ticks.A informação sobre os ciclos de mercado é muito melhor, sejam tendências ou consolidações. Ondas e padrões de preço são lidos muito mais facilmente, porque durante a alta atividade comercial obtemos mais barras, assim, mais oportunidades para entrar, e durante a baixa atividade de negociação seu número pode diminuir para zero, e é exatamente disso que precisamos.Uma entrada muito mais rápida. Ao usar gráficos baseados em tempo, temos que esperar que a barra seja fechada, o que pode ser tarde demais para negociação por detalhamento. Gráficos de tick na maioria dos casos nos fornecem oportunidades muito mais antigas para entrar em um colapso real, já que com um aumento na atividade de negociação, as barras imprimirão mais rapidamente, empurrando o preço para um colapso.

Esses dois fatos facilitarão muito o comércio, você acredita.