O artigo abaixo é um experimento criativo. Acredito apenas parcialmente em algumas leis místicas que afetam o mercado de ações e, nas negociações, na tomada de decisões, coloco-as em último lugar. No entanto, presságio de troca não é um absurdo, faz parte do conhecimento empírico do mercado, baseado em observações de longo prazo.
Observar as atividades comerciais de amigos, conhecidos e clientes das empresas em que trabalhei, permitiu-me identificar algumas características comuns entre os corretores relacionados a diferentes signos do zodíaco.
Trate minha obra com humor. Talvez, sob a descrição de um signo do zodíaco que não seja o seu, seu retrato na bolsa esteja oculto e você encontrará dicas úteis sobre como lidar consigo mesmo e com o mercado para obter lucro.
ARIES
Descrição do sinal:
- energia, incansável e teimosia.
O operador de Áries é o primeiro operador que conheci no meu caminho de câmbio. Este é o homem que me trouxe para a bolsa de valores, me jogou da ponte e disse “nadar”. Este é o meu pai favorito. Eu tenho muitos amigos de comerciantes de Áries e todos eles têm características comuns:
- na maioria das vezes negociam com estratégias de longo prazo;
- na maioria das vezes são monogâmicos – selecionam apenas uma ferramenta e lutam com ela por lucro por anos;
- eles não sabem esperar e comprar mais caro, mas estão convencidos da verdade da tendência de alta;
- relutam em correr riscos após uma série de falhas;
- eles não sabem o que são suspensões defensivas;
- eles tendem a culpar alguém por suas falhas, mas não a si mesmos;
- são imprudentes apenas em palavras.
No entanto, às vezes a teimosia dos carneiros os ajuda a ficar longe da tempestade e, finalmente, a esperar por um resultado positivo da licitação. Remover um comerciante de Áries é inútil. Se um corretor tão teimoso se estabelecer em sua casa, apoie-o com muito cuidado durante períodos de falha, não dê números e não dê sua opinião sobre a situação do mercado. Evite essas perguntas. Caso contrário, se o fracasso se transformar em uma perda real e fixa, o Áries lembrará de sua natureza ardente e fagulhas de raiva voarão até você.
Ações favoritas – Gazprom.
Touro
Descrição do sinal:
- nobreza, indústria, flexibilidade.
Negociadores, touros no mercado de ações nem sempre são atendidos. Para as pessoas deste signo preferem ganhar dinheiro por métodos mais complexos, mas clássicos. Se os bezerros vierem para a troca, eles “não serão visíveis”. Na maioria das vezes, eles se tornam investidores de longo prazo ou preferem dar dinheiro em confiança.
Tal tática para bezerros é, em princípio, salvífica. Eles não devem “flertar” com o mercado. Caso contrário, será um representante famoso desse sinal. Karl Marx perdeu muito dinheiro na bolsa de valores, sendo um grande economista.
GEMINI
Descrição do sinal:
- dualidade, variabilidade, mesquinharia.
Os gêmeos que conheci na rota de câmbio preferem desenvolver vários mercados ao mesmo tempo: o mercado de moedas, o mercado de ações e o mercado de futuros e opções. Eles ficam felizes em compartilhar seus conhecimentos e geralmente realizam aulas de mestrado. Para eles, uma olhada no mercado não termina com uma olhada rápida nos gráficos. Na maioria das vezes, eles também aplicam análises fundamentais. Além disso, a análise fundamental do mais alto nível.
Comerciantes gêmeos, como peixe em água, flutuam nos balanços das empresas. Mas, às vezes, sua bagagem de conhecimento teórico os impede, eles ficam confusos e não têm tempo para tomar a decisão de negociação certa a tempo. Vale ressaltar que o famoso representante deste sinal, Arthur Conan Doyle, contornou a bolsa de valores, mas tornou-se o pai da frase que foi para o povo. “Fiquei confuso jogando na bolsa de valores, estava pronto para fazer qualquer coisa para recuperar as perdas”, diz o protagonista de sua história sobre Sherlock Holmes, “Desenhos de Bruce-Partington”.
CÂNCER
Descrição do sinal:
- sensualidade, fragilidade, astúcia.
Lagostins … nem sei como dizer o mínimo. Os comerciantes deste sinal são como se estivessem “voando”. Todo mundo está constantemente perdendo, esquecendo. Além disso, eles são muito desconfiados, lamentam insignificâncias. O que pode ser troca aqui? Os representantes típicos geralmente cometem erros não estratégicos, mas mecânicos. Grosso modo, eles pressionam os botões errados no sistema de negociação que permite transações pela Internet.Em nenhum caso, você não quer ofender lagostins, essas pessoas são maravilhosas e criativas. Depois de ler este artigo, eles não devem desistir da troca, apenas precisam trabalhar com mais cuidado com o terminal, manter todos os registros de troca em um só lugar e, de preferência, informar aos parentes onde fica esse lugar “secreto”. Segunda dica: não esmague sua intuição, mas lembre-se de que ela não deve acordar com você de manhã, mas depois de um trabalho sério na análise de mercado.
Para apoiar um profissional de câncer, elogie-o. E o mais importante, retenha-se das falhas de reprovação durante suas falhas, caso contrário, o câncer se comprimirá e os erros crescerão como uma bola de neve.
LEO
Descrição do sinal:
- ambição, preguiça, arrogância.
Como o mundo, os leões menosprezam o comércio de ações. Infelizmente, muitas vezes acontece que eles não mantêm seu lucro presa com um estrangulamento. Nesse sentido, mesmoas transações abertas com sucesso com os leões terminam em perdas, pois não têm pressa para obter lucros e não se preocupam em colocar Stop Losses. Embora os leões se esforcem para mostrar independência e o fazem com bastante naturalidade, na negociação de ações muitas vezes não confiam em suas idéias, o que posteriormente também pode lhes dar um truque.
VIRGO
Descrição do sinal:
- lógica, restrição, indecisão.
Se o representante deste sinal tiver fundos gratuitos, provavelmente ele os levará ao banco. Ele entende perfeitamente todos os riscos associados à negociação em bolsa, entende perfeitamente os possíveis benefícios, mas apresentar uma perda em sua conta de negociação para um comerciante virgem é um desastre. As donzelas não sabem como se relacionar facilmente com o dinheiro, porque o conseguem com grande dificuldade. Eles não perdem porque não fazem ordens de parada que limitam os riscos, mas porque recusam muitas transações.
MÉTODOS ANALÍTICOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA DA TAXA DE CÂMBIO ESTRANGEIRO
Os métodos de previsão matemática podem ser desenvolvidos com base em: funções exponenciais, funções de potência, séries temporais e dependências analíticas [1]. Considere os recursos do modelo de previsão da taxa de câmbio com base nas dependências analíticas. Este modelo é baseado em uma análise do mecanismo de formação da taxa de câmbio. O tipo de fórmula neste caso dependerá da natureza e do tipo de fatores de interação que afetam a formação da taxa de câmbio. O modelo é baseado na hipótese de paridade do poder de compra. No caso ideal, o modelo define a função da “taxa de câmbio” por meio da oferta de moeda no país e no exterior e produtos nacionais reais a preços constantes. Além disso, no processo de considerar sistemas econômicos reais, novos fatores serão adicionados e os que foram dados acima serão ajustados. E o modelo generalizado escolherá os principais fatores que afetam a formação da taxa de câmbio.
FATORES DE INFLUÊNCIA
Para obter um modelo de previsão eficaz, é necessária uma análise minuciosa da natureza do impacto dos fatores que afetam a formação da taxa de câmbio. Um papel importante aqui é desempenhado pela disponibilidade de dados estatísticos relacionados aos fatores considerados e à dinâmica da taxa de câmbio. Nesse caso, uma dificuldade conhecida é a análise do impacto de alguns fatores na taxa de câmbio. Teoricamente, a previsão com base nesse modelo pode ser a mais precisa. Mas a TI exige um tremendo trabalho analítico para encontrar fatores, identificar padrões em sua dinâmica, a natureza do impacto exercido sobre a taxa de câmbio em várias situações possíveis. Levando em consideração o tempo de espera entre o início das mudanças nos fatores que determinam a dinâmica da taxa de câmbio, levando em consideração o impacto simultâneo na mudança na taxa de câmbio de possíveis várias mudanças de vários fatores. Somente grandes estruturas estatais (organizações) ou preocupações financeiras podem realizar esse trabalho. A análise de desenvolvimentos bem conhecidos no campo da previsão de processos econômicos no nível macro mostrou que, na maioria dos casos, eles se limitam à construção de modelos macroeconômicos econométricos lineares com base nas hipóteses de um “mercado efetivo” e “expectativas racionais”. No entanto, as contradições e imperfeições existentes nessas hipóteses costumam ser a causa de resultados errôneos. Além disso, esses modelos não contemplam mudanças na estrutura da influência dos indicadores fundamentais, nem consideram a atitude dos participantes do mercado diante de incertezas e contradições no desenvolvimento de situações de mercado. Isso facilita o desenvolvimento de outras abordagens e métodos para as tarefas de previsão de médio prazo das taxas de câmbio e uma análise fundamental da dinâmica macroeconômica. Eles devem fornecer uma solução para esses problemas, levando em consideração a incerteza em seu desenvolvimento, relacionada tanto à complexidade da estrutura das relações dos indicadores macroeconômicos fundamentais, à natureza instável da influência de alguns indicadores fundamentais em outros, quanto à percepção e avaliação subjetiva dos participantes da dinâmica macroeconômica.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REDES NEURAIS
Possibilidades mais amplas de previsão de séries temporais são fornecidas por modelos de inteligência artificial e redes neurais, cujo desenvolvimento tem recebido muita atenção nos últimos anos [2, 3]. Acredita-se que, com a ajuda de redes neurais, é possível aproximar com alta precisão uma função contínua arbitrária f (x1, x2, …, xn). Mas aqui outra questão permanece em aberto: qual é o mecanismo de formação (treinamento) da estrutura e memória da inteligência artificial e das redes neurais, fornecendo precisão aceitável, velocidade de adaptação da rede e custos computacionais. A complexidade de resolver esse problema geralmente limita o escopo de aplicação desses modelos. Isso torna razoável o uso de modelos estatísticos adaptativos de previsão recursiva em termos de obtenção de previsões de curto prazo, desde que complementados por procedimentos de modelagem que permitam refletir esses aspectos característicos da tomada de decisões em sistemas econômicos, levando em consideração mudanças na estrutura de relacionamentos em processos simulados de dinâmica macroeconômica, mudanças nas expectativas subjetivas dos participantes do mercado. sobre a dinâmica de desenvolvimento das situações macroeconômicas analisadas. Além disso, levando em conta o fato de que as taxas de câmbio não devem ser consideradas variáveis aleatórias, mas como processos aleatórios instáveis com dinâmica de desenvolvimento bastante complexa, métodos complexos que combinam medidas estatísticas de risco com cenários devem ser destacados de todo o conjunto de abordagens conhecidas para avaliar riscos cambiais emergentes métodos de análise da resistência a crises no mercado cambial internacional FOREX. No entanto, esses métodos ainda estão subdesenvolvidos e requerem seu desenvolvimento. Eles resolvem esse problema usando sistemas inteligentes de suporte à decisão (DSS), nos quais o processamento de informaçõescom base em métodos de análise do sistema de dados heterogêneos e diversos de uma quantidade significativa, o que torna impossível a aplicação direta de métodos e métodos conhecidos.
Introdução à análise fundamental: Forex
Comerciantes Forex sempre dependem de análise para elaborar um plano de estratégia de negociação. Existem dois tipos principais de análise forex – técnica e fundamental. Este artigo discute a análise fundamental e métodos de sua aplicação na negociação forex.
Uma análise fundamental considera as condições políticas e econômicas que podem afetar a taxa de câmbio. Comerciantes Forex usando análise fundamental usam comunicados de imprensa para coletar informações sobre a taxa de desemprego, a política econômica do país, inflação e taxas de crescimento.
A análise fundamental é freqüentemente usada para compilar revisões das flutuações da taxa de câmbio e o quadro geral das condições econômicas de um determinado país. A maioria dos traders usa análise técnica para estabelecer pontos de entrada e saída para o mercado e, em seguida, complementa suas descobertas com análises fundamentais.
Os preços das moedas dos estrangeiros são afetados pela oferta e demanda, que, por sua vez, são afetados pelas condições econômicas. Os dois fatores econômicos mais importantes que afetam a oferta e a demanda são as taxas de juros e o estado da economia. O estado da economia é determinado pelo seu Produto Interno Bruto, investimento estrangeiro e saldo comercial.
Indicadores
Vários indicadores são emitidos pelo governo e fontes acadêmicas. Eles são indicadores confiáveis de saúde econômica e são monitorados por todos os setores do mercado de investimento. Os indicadores geralmente são divulgados todo mês, alguns deles toda semana.
Os dois indicadores fundamentais mais importantes são as taxas de juros e o comércio internacional. Outros indicadores incluem: Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Pedidos de Bens Duráveis, Índice de Preços Industriais, Índice de Poder de Compra e Vendas no Varejo.
Taxas de juros – podem ter um efeito de reforço ou reversão em uma determinada moeda. Por um lado, altas taxas de juros atraem investidores estrangeiros que irão fortalecer a moeda local. Por outro lado, os investidores do mercado acionário freqüentemente reagem ao aumento das taxas de juros vendendo seus ativos na esperança de que os custos mais altos de empréstimos afetem negativamente muitas empresas. Os investidores em ações podem vender seus ativos, causando uma queda no mercado de ações e na economia do país.
A determinação de qual desses dois efeitos será dominante depende de um complexo de fatores, mas geralmente os observadores econômicos chegam a um consenso sobre como as mudanças nas taxas de juros afetarão a economia e o preço das moedas.
Comércio internacional – Uma balança comercial mostrando um déficit (mais importações do que exportações) é geralmente um indicador desfavorável. Um déficit na balança comercial sugere que o dinheiro deixa o país para comprar bens produzidos no exterior, e isso pode ter um efeito depreciativo sobre a moeda do país. Normalmente, no entanto, as expectativas do mercado determinam se um déficit comercial é favorável. Se um país geralmente lida com um déficit comercial, isso já é levado em conta no preço de sua moeda. Um déficit comercial pode afetar os preços da moeda apenas quando exceder as expectativas.
Outros indicadores incluem o Índice de Preços ao Consumidor, uma expressão do custo de vida, e o Índice de Preços ao Produtor, uma expressão do valor dos bens manufaturados. O produto interno bruto mede o valor de todos os bens e serviços no mercado interno, e a Unidade Monetária do M3 expressa o valor total de toda a moeda.
Nos EUA, 28 indicadores são usados. Os indicadores têm um impacto sério nos mercados financeiros, por isso os comerciantes forex devem monitorá-los no processo de desenvolvimento de suas próprias estratégias. Informações reais estão disponíveis em vários sites e muitos corretores do forex fornecem essas informações como parte de seus serviços.
ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL
Tradicionalmente, para prever mudanças nas taxas de câmbio, cuja causa são flutuações no balanço de oferta e demanda de ativos cambiais associados ao movimento de capital em transações de comércio exterior e investimento, dois tipos de análise de mercados financeiros são utilizados: técnico e fundamental [1]. A base da maioria dos métodos de análise técnica é a estimativa estatística de curto prazo de séries temporais, que é a dinâmica das mudanças nas taxas de câmbio nos períodos anteriores da análise. Além disso, como regra, esses métodos não levam em consideração a influência de fatores que afetam as taxas de câmbio, o que limita significativamente a capacidade desses métodos de obter estimativas efetivas de previsão. Ao mesmo tempo, um impacto significativo na natureza das mudanças nas taxas de câmbio, em particular EUR / USD, é fornecido por publicações regulares das agências mundiais de notícias Reuters, Dow Jones e Bloomberg de relatórios sobre certos indicadores macroeconômicos fundamentais que caracterizam o estado de desenvolvimento das economias e sistemas financeiros Zona do Euro e EUA.
Essas mensagens atuam como eventos que podem corrigir as percepções dos participantes no mercado de moedas internacionais sobre a dinâmica atual do desenvolvimento das economias nacionais, mercados financeiros e o impacto dos mecanismos de regulação monetária sobre elas e, portanto, sobre o valor atual de certos ativos em moeda, o que leva a a uma mudança no balanço de oferta e demanda por eles e, consequentemente, a mudanças na taxa de câmbio. Obviamente, essas circunstâncias indicam que um papel fundamental na análise e previsão do mercado internacional de moedas pertence à análise fundamental.
Acredita-se que a taxa de câmbio, para a qual escolhemos o dólar, e os mercados de commodities estejam se movendo em direções opostas. O crescimento do dólar está contrariando a inflação, o que acaba causando uma queda nos preços das commodities. Por sua vez, a queda dos preços das commodities leva a taxas de juros mais baixas e a preços de títulos mais altos. Um aumento nos preços dos títulos contribui para o crescimento do mercado de ações. Uma queda no dólar causa o efeito exatamente oposto, a saber, aumento da inflação (preços mais altos das commodities), preços mais baixos de títulos e ações. O pico do mercado de títulos em meio a um boom da economia é um sinal da transição da economia de um estado de crescimento normal livre de inflação para a fase de crescimento “insalubre”. Os investidores vendem títulos devido ao aumento das pressões inflacionárias e temores de um aumento subsequente nas taxas de juros. Depois de algum tempo, um aumento nas taxas de juros começa a pressionar o mercado de ações e também diminui. Quando as pressões inflacionárias crescentes levam a um pico nas taxas de juros, o desejo dos investidores de comprar dólares começa a se reverter. Os mercados de commodities também começam a diminuir devido a uma possível desaceleração subsequente na produção. Além disso, devido à desaceleração do crescimento econômico, a necessidade de bens e dinheiro é reduzida, a pressão inflacionária está enfraquecendo, os preços das commodities estão começando a cair. À medida que os preços das commodities e as taxas de juros caem, o mercado de títulos começa a subir. Gradualmente, o mercado de ações vira atrás dele. Depois disso, o mercado de commodities também entra na fase de crescimento, a pressão inflacionária começa a se formar. Os investidores novamente desejam comprar um dólar. Este exemplo mostra a estreita relação das taxas de câmbio com os processos da dinâmica macroeconômica, o que exige uma consideração conjunta na solução de problemas de previsão do desenvolvimento dos mercados de câmbio.
“MERCADO EFICAZ” E “EXPECTATIVAS RACIONAIS”
Comum aos modelos acima é que eles são baseados nas hipóteses de um “mercado efetivo”, “expectativas racionais” e um paradigma linear. A hipótese do “mercado efetivo” está enraizada no início dos anos 70 e desempenha uma função tão importante quanto a argumentação do uso de equações de regressão linear na análise do mercado de capitais. Essa hipótese afirma que o mercado de capitais é criado pelos erros de muitos. Os investidores devem ser racionais: no conjunto, eles sabem quais informações são importantes e quais não são. Depois, após sistematizar essas informações e avaliar os riscos, a consciência coletiva do mercado encontra, por exemplo, um preço de equilíbrio. O conceito de equilíbrio é generalizado. Por exemplo, acredita-se que a oferta seja sempre igual à demanda. Fatores exógenos que perturbam o sistema podem desequilibrá-lo, mas o sistema reage a esses distúrbios e retorna à posição de equilíbrio de maneira linear. Ao mesmo tempo, o sistema reage imediatamente, pois os investidores acreditam que a mudança de preço de hoje depende apenas das notícias inesperadas de hoje, as notícias de ontem não são muito significativas, as de hojeos lucros não estão relacionados a ontem, ou seja, são quantidades independentes. Então, se um número suficientemente grande de mudanças de preço tiver sido acumulado, então, no limite, sua distribuição de probabilidade se tornará normal, o que nos permite usar equações de regressão para modelagem.
No entanto, os mercados raramente são tão claramente organizados. Frequentemente, quando os investidores menos esperam isso, ocorre uma reação exponencial a um efeito específico no mercado. Isso indica a não linearidade dos processos de mercado, e um grande número de especialistas está ciente da relação dessa reação com a realidade – 4, 5 -. Mas se os mercados são sistemas dinâmicos não lineares, o uso da análise de regressão linear pode levar a resultados errôneos, o que exige uma revisão das premissas subjacentes à teoria atual dos mercados de capitais. Você também deve prestar atenção às seguintes contradições nas hipóteses de um “mercado efetivo” e “expectativas racionais”, que alegam que as expectativas de mercado dos investidores são precisas e não intencionais.
No entanto, os investidores geralmente são propensos a previsões autoconfiantes, o que pode levar a ignorar uma certa parte das informações de mercado. Em particular, os investidores podem não responder às tendências emergentes até que essas tendências estejam bem estabelecidas. Depois, tomam uma decisão, devido às informações acumuladas, mas previamente ignoradas, reduzindo assim sua eficácia. Caso contrário, os investidores nem sempre são racionais, estão cheios de preconceitos em suas avaliações subjetivas e podem confiar em suas previsões muito mais do que o justificado pelas informações disponíveis 6. Uma conclusão semelhante é feita por J. Soros? 7?, Ele expressa uma opinião sobre a natureza mais complexa dos processos de mercado, o conceito de equilíbrio de mercado e formula as disposições da teoria da reflexividade desenvolvida por ele. J. Soros afirma que o desenvolvimento do mercado é, é claro, determinado por fatores fundamentais, mas o oposto também é verdadeiro – fatores fundamentais são determinados pelo mercado, ou seja, o comportamento dos participantes do mercado, suas avaliações e expectativas. Além disso, a capacidade de dar uma avaliação correta do desenvolvimento de situações do mercado depende da capacidade de antecipar as expectativas prevalecentes dos participantes do mercado, e não da capacidade de prever mudanças no mundo real.
Este último pode ser conseguido resolvendo os problemas da análise fundamental e prevendo a dinâmica macroeconômica e as taxas de câmbio como parte da criação de um sistema apropriado de apoio à decisão (DSS).
Resolver o problema de reconhecer o estado de incerteza entre os participantes do mercado, refletir sua atitude em relação ao desenvolvimento da interação de processos econômicos e ajustar modelos de previsão, ainda são elementos bastante complexos e pouco estudados na organização da modelagem de previsão de processos macroeconômicos. Essa circunstância se deve ao fato de que um dos fatores que influenciam as características da construção de procedimentos para obter estimativas preditivas do desenvolvimento de sistemas complexos é o tipo de áreas problemáticas estruturadas para as quais esses procedimentos são desenvolvidos. A falta de trivialidade da previsão de seqüências discretas se deve ao fato de que, ao contrário dos procedimentos de interpolação bem algoritmos, a previsão requer extrapolação de dados passados para o futuro. É necessário levar em consideração uma regularidade desconhecida no fenômeno subjacente ao processo que gera sequências discretas. Um grande número de estudos foi dedicado ao desenvolvimento de modelos de previsão matemática, mas os mais comuns são métodos baseados em um aparato probabilístico-estatístico. Seu uso requer uma quantidade significativa de dados experimentais, que nem sempre é possível coletar nas condições de eventos que ocorreram relativamente recentemente.
ABORDAGEM NEURO-FUZZY
Recentemente, em problemas de previsão, o interesse no uso de redes neurais artificiais reviveu. Eles são considerados modelos universais próximos ao cérebro humano, treinados para reconhecer padrões desconhecidos. Mas, como no caso de métodos estatísticos probabilísticos, o treinamento de uma rede neural requer uma grande amostra de dados experimentais. Além disso, uma rede neural treinada não permite uma interpretação clara.
Outra abordagem à previsão combina dados experimentais do processo com informações linguísticas especializadas sobre os padrões que podem ser vistos nos dados existentes, isto é a mineração de dados. O uso de padrões lingüísticos especializados, formalizados com lógica difusa, permite criar um modelo de previsão em pequenas amostras experimentais. Essa abordagem é ideologicamente próxima o suficiente da chamada abordagem neuro-difusa, combinando a capacidade de aprendizado das redes neurais e a fácil interpretabilidade das regras difusas. No entanto, ele não usa uma rede neural para treinar o modelo de previsão, masajusta diretamente regras difusas usando dados experimentais existentes.
Considerando as características acima mencionadas, propõe-se resolver o problema da análise e previsão fundamentais dos processos de dinâmica macroeconômica e das taxas de câmbio na direção da criação de sistemas de modelagem multinível. Eles devem garantir a combinação das capacidades funcionais da previsão estatística adaptativa das taxas de câmbio e dos processos da dinâmica macroeconômica a curto prazo no nível mais baixo e a simulação e a análise estrutural no segundo nível. Assim, onde uma avaliação situacional da influência de alguns indicadores fundamentais sobre outros é realizada nas cadeias de suas relações de causa-efeito, bem como o reconhecimento da ocorrência de instabilidade estrutural neles com uma estimativa da propagação de pulsos de ondas e o ajuste correspondente dos modelos de previsão estatística. Além disso, esses modelos devem refletir a contabilização de alterações nas avaliações subjetivas dos participantes do mercado em relação à dinâmica das situações macroeconômicas analisadas.
DSS
A criação do DSS para as tarefas de análise e previsão fundamentais da dinâmica macroeconômica e das taxas de câmbio está associada ao desenvolvimento de componentes como:
- a estruturação dos processos dos fluxos internacionais de capital, o desenvolvimento das economias nacionais e dos mercados financeiros com a formação de muitos indicadores macroeconômicos fundamentais que caracterizam os processos acima, bem como os esquemas de suas relações de causa e efeito;
- Apresentação de processos associados a uma mudança em um indicador fundamental na forma de séries temporais, usando formas numéricas e qualitativas de especificar os membros da série temporal na forma de cadeias simbólicas de variáveis nebulosas que nos permitem resolver os problemas subsequentes de obter estimativas de previsão de tendências, levando em consideração expectativas subjetivas participantes do mercado, geralmente associados às características qualitativas dos processos dinâmicos avaliados;
- avaliação da interação de processos associados a uma variedade de indicadores fundamentais, com o objetivo de identificar para análise subsequente no conjunto estudado de relações de causa-efeito, apenas aquelas relações de indicadores fundamentais em que exista uma influência real de um indicador fundamental na tendência de outro, o que fornece compressão do esquema conceitual do macro sistema em consideração;
- uma análise estrutural das interações dos processos da dinâmica macroeconômica, que permite reconhecer as cadeias existentes de influências de indicadores fundamentais no sistema de relações dos processos macroeconômicos dos fluxos internacionais de capital, o desenvolvimento das economias nacionais e dos mercados financeiros, e, consequentemente, permite formar uma estrutura de relações de parâmetros em modelos para prever tendências de indicadores fundamentais. Uma análise estrutural das interações dos processos da dinâmica macroeconômica também cria a base para reconhecer a ocorrência e rastrear a disseminação de situações de crise que possam surgir como resultado do comportamento irracional dos elementos ativos do macro sistema em consideração e, além disso, permite identificar indicadores fundamentais, cuja tendência pode mudar de caráter no futuro devido à formação de uma onda. distúrbios de impulso nas cadeias de influências de indicadores fundamentais;
- avaliação das expectativas subjetivas dos participantes do mercado em relação à dinâmica de desenvolvimento das situações macroeconômicas analisadas no sistema de relações de indicadores fundamentais, o que permite obter estimativas complexas das tendências dos indicadores fundamentais, levando em consideração a introdução de formalismos nos modelos de análise e previsão que refletem um ou outro grau de incerteza dos participantes do mercado em relação ao desenvolvimento das situações analisadas .
A previsão de taxas de câmbio e dinâmica macroeconômica, baseada em modelos estatísticos adaptativos de previsão recursiva com a adição dos mais recentes procedimentos de modelagem, permite refletir aspectos tão característicos da tomada de decisões em sistemas econômicos quanto levar em conta mudanças na estrutura de relacionamentos nos processos simulados da dinâmica macroeconômica, expectativas subjetivas dos participantes do mercado em relação à dinâmica desenvolvimento das situações macroeconômicas analisadas. O que é necessário no sistema de análise fundamental e previsão das taxas de câmbio, uma vez que isso garante que as tendências no desenvolvimento e na interação dos fatores que afetam a taxa de câmbio sejam levadas em consideração e, por sua vez, aprimore significativamente as capacidades do sistema de previsão. Portanto, os métodos analíticos de modelagem matemática da taxa de câmbio são um sistema de processamento profundo de dados (mineração de dados), que simplifica o processo de pesquisa e tomada de decisão. Ele permite que o analista realize análises interativas de dados, a fim de detectar regras e padrões ocultos, anteriormente desconhecidos, de grande importância prática.
Tommy Tillison é um especialista em Forex e criptografia que está na indústria há mais de 10 anos. Tem trabalhado como analista financeiro e gestor de carteiras, e actualmente é proprietário da sua própria empresa de investimento. Tommy é também um orador e autor procurado, e aparece regularmente na televisão e na rádio para partilhar os seus conhecimentos sobre o mundo das finanças.
