Análise em múltiplos timeframes com osciladores – simples e eficaz

Análise em múltiplos timeframes com osciladores – simples e eficaz
Este é um pequeno artigo sobre a análise multi-timeframe (MTF), que é de grande valor para o comerciante – pelo menos, esse conhecimento mudou nossas vidas.

Cada estratégia de negociação complexa usa análise de ação de preço em vários períodos de tempo.

A idéia básica é começar com um plano mais geral em um período de tempo maior e, em seguida, passar para um intervalo mais curto para selecionar o ponto de entrada ideal e aumentar a relação risco / recompensa.

Um exemplo simples disso é o comércio de padrões técnicos. Quando você vê um topo duplo, por exemplo, em um gráfico diário, não precisa esperar até que a última mínima seja quebrada antes de entrar, como dizem os princípios clássicos de análise de gráficos.

Basta ir até o gráfico horário e encontrar outro padrão, por exemplo, “Cabeça e ombros” ou um desarranjo da linha de tendência.

Aumentar a relação risco-recompensa (RRR) e as chances de que o padrão funcione é fácil.

Ou procure níveis de suporte e resistência no gráfico semanal, depois desça para o gráfico diário e procure por barras de pinos e barras externas – um dos métodos mais fáceis de análise de MTF.

No entanto, nossa maneira favorita de conduzir o MTF é usar indicadores – geralmente osciladores – com as mesmas configurações em dois períodos de tempo diferentes.

Então, captamos o momento em que tanto o indicador no prazo maior quanto o indicador no período de tempo menor saem do estado oversold ou overbought e se movem na mesma direção.

Isso garante que estamos do lado certo do ciclo de preços a longo e curto prazo.

Isso permite com incrível facilidade quase sempre obter um movimento razoavelmente razoável para sair com uma pequena perda ou lucro, ou transferir uma transação para um ponto de equilíbrio, ou permitir que a transação prossiga, controlando-a em um período de tempo maior.

Encontramos essa abordagem há muitos anos em um tópico na Fábrica de Forex, e o trader que a compartilhou conseguiu um livro chamado “High Probability Trading” da Marcel Link – não seria supérfluo ler, a propósito.

Dê uma olhada na imagem a seguir – uma simples curva sinusoidal.

Vamos imaginar que esta é a nossa tendência em um prazo maior.

A tendência de curto prazo flutua em torno desta tendência de longo prazo – basta adicionar duas médias móveis de comprimentos diferentes ao gráfico, e você obterá a mesma imagem.

Se você não notou isso antes, então, ao negociar em cruzamentos médios móveis, o mesmo princípio de entrada ao longo de uma tendência de curto prazo na direção de uma tendência de longo prazo é usado.

Você também entenderá rapidamente por que negociar em cruzamentos médios móveis não é uma boa opção em si.

Veja onde a estratégia de negociação crossover do MA se torna completamente insustentável? (As setas para baixo indicam posições curtas, as setas para cima são longas).

Cada seta rosa levaria a uma perda, cada seta verde – para lucrar.

Boa sorte com isso – há muitos pontos de entrada durante movimentos planos e aleatórios, e a maioria das pessoas simplesmente não sabe quando deixar a posição para crescer e quando sair.

É por isso que muitas pessoas negociam em três ou mais médias móveis para evitar sinais falsos, ou olham para o ângulo das médias móveis, ou usam indicadores adicionais como filtros e assim por diante.

Devo admitir que não somos fãs dessa abordagem, embora por algum tempo tenhamos negociado com sucesso uma estratégia com várias médias móveis, em grande parte devido à capacidade de ler o ambiente de mercado – isso fará com que quase todas as estratégias funcionem, pelo menos para o ponto de equilíbrio.

Existem maneiras muito mais simples de negociar.

E que tipo de acordos tomaríamos se tivéssemos dados de momentum tanto de um oscilador de longo prazo quanto de um de curto prazo, por exemplo, de um oscilador estocástico nos prazos M5 e M15?

Tudo aqui parece muito mais amigável, concorda? Note que, se seguirmos um momentum de longo prazo, então, é claro, não levaremos em conta a interseção de osciladores de curto prazo na direção oposta.

Além disso, entramos nos altos e baixos, o que nos dá muito mais tempo para mover as paradas até o ponto de equilíbrio ou sair com perdas mínimas para a conta, e isso simplifica muito o gerenciamento das transações.

Todo mundo que diz que os osciladores não estão funcionando é anormal aos nossos olhos.

Os osciladores são nossos indicadores favoritos e funcionam incrivelmente bem em qualquer ambiente de negociação, se você souber ler informações do ambiente, o que, é claro, é sempre o mais importante.

Infelizmente, a maioria das estratégias é otimizada involuntariamente para apenas um ambiente de negociação.

Devido a isso, os comerciantes sofrem regularmente perdas porque entendem mal a essência de tais sistemas.

By the way, que trata de todas as ofertas no gráfico acima sãonossos entes queridos?

As ofertas que estamos procurando: quando o momento em um intervalo de tempo mais alto acaba de se desdobrar, e o momento no menor intervalo de tempo é alinhado com ele.

Outras transações também são boas, mas quanto mais entrarmos na zona de sobrevenda ou sobrecompra em um prazo maior, mais cautela deveremos tomar se a tendência não for alimentada por fatores fundamentais.

Movendo o oscilador estocástico para a zona de sobrecompra e uma longa permanência neste território pode sinalizar forte força, não exaustão, mas este é outro assunto sério para outro dia.

Vejamos um exemplo do mundo real do que acabamos de aprender.

Como sempre, o trabalho preparatório não pode ser substituído por nada. Analise a tendência, marque os altos e baixos, veja o que o preço faz.

Neste caso, após um longo movimento ascendente, a consolidação começou, depois houve uma quebra abaixo desta consolidação e do ponto de pivot diário, testando esses níveis a partir de baixo, e então nosso estocástico caiu (linha verde) após a vela branca Heiken Ashi Doji (vela invertida nos gráficos Heiken Asha) .

Há outras razões pelas quais o preço se recuperou de forma tão acentuada do nível superior, e pelo qual temos razões para acreditar que o preço vai cair, mas por simplicidade hoje omitimos essas razões.

Agora vamos passar para o M5. Já estamos do lado certo do ciclo de preços no gráfico M15.

E aqui está uma surpresa, o M5 está alinhado com o estocástico no M15, e temos um grande avanço na direção do momentum (já que o oscilador estocástico não é apenas um indicador de sobrecompra / sobrevenda, mas também um indicador de momentum muito bom).

Você pode entrar na linha verde, mas se você e eu somos iguais e quiser aguardar por uma confirmação adicional, você aguardará a divisão da linha de tendência local e a possibilidade de entrar na linha amarela.

Este é outro exemplo impressionante de análise MTF, onde a zona azul é encontrada no M15, a linha de tendência verde torna-se visível no M5 – tudo se encaixa, e você pode clicar no botão Iniciar.

Este sinal poderia ser falso? Depende de você.

Será muito mais fácil negociar se estivermos sempre do lado certo do ciclo de preços, o que nos permitirá retirar facilmente nossos negócios para o equilíbrio ou fazer um pequeno lucro, devido ao fato de que o preço quase nunca se volta contra nós depois de entrar?

Claro, sim. Além disso, entrando com um impulso, temos a oportunidade de sair facilmente. O preço não se move depois que você entra? Então saia – sem impulso, sem comércio!

Acabamos de lhe contar o “segredo” da nossa negociação de tendências. Tudo é realmente muito simples e faz muito sentido, como observamos nas paradas dia a dia.