Lucro para a transação deve exceder o stop loss três vezes! Certamente, todos os leitores ouviram esta declaração, que se tornou para muitos comerciantes o ideal de gerenciamento de dinheiro. Isso é realmente assim? Para responder a essa pergunta, hoje vamos realizar vários experimentos e determinar a melhor relação lucro / prejuízo em Forex.
Para começar, não há um critério único para avaliar a relação lucro / perda, mas na maioria das vezes os traders usam três coeficientes para essa finalidade:
- O mais popular é a proporção de take profit para stop loss;
- Fator de lucro;
- Fator de recuperação.
Para não perturbar a ordem, vamos começar com o takeo e as paradas. Como já observei, muitos traders acreditam sinceramente que a meta de lucro deve exceder o risco por negociação pelo menos três vezes, já que neste caso um sinal de lucro compensará imediatamente 3 entradas falsas.
À primeira vista, essa abordagem parece lógica, mas vamos testá-la na prática. Suponha que um especulador funcione em um par de AUDUSD e abre negociações para um detalhamento de extremos de 2 meses (em outras palavras, segue a abordagem de tendência clássica).
Se você mantiver uma posição até que a tendência permaneça relevante (ou seja, não use Takes e Foot fixos), a dinâmica da equidade será representada pela curva a seguir.
Curva de capital
Agora vamos tentar calcular a taxa de lucro / perda “ótima” no Forex para essa técnica, adicionando take profit e stop loss ao algoritmo. O resultado da otimização é o seguinte.
O cálculo da proporção ótima de lucros e perdas em Forex
Aqui vemos que o acúmulo dos maiores rendimentos está concentrado na faixa em que o lucro varia de 300 a 430 pontos, e o stop-loss é de 190 a 310 pontos. Conclusão – a taxa geralmente aceita, se funciona, está longe de todas as estratégias e pares de moedas.
Uma questão natural surge – o que fazer? Na verdade, nada de terrível em nosso exemplo aconteceu, já que isso atesta apenas um fato – a proporção ótima de lucro / prejuízo no Forex deve ser calculada individualmente para cada estratégia.
Eu, por sua vez, já conheci tais sistemas onde o stop-loss ultrapassou o take várias vezes, enquanto eles trouxeram um lucro estável. Isso é possível se a ordem de proteção for definida para o seguro contra força maior, e a transação em si é frequentemente fechada manualmente quando um sinal específico é recebido.
O segundo indicador, que é frequentemente usado para avaliar o desempenho do comércio, é chamado de “fator lucro” (na terminologia MT4, isso é “rentabilidade”, e daqui em diante eu simplesmente usarei a designação de código PF). É calculado dividindo-se o lucro bruto total das operações pela perda acumulada.
O segundo indicador para avaliar a proporção ótima de lucros e perdas em Forex
Ao contrário da relação lucro / parada clássica, essa proporção já pode ser usada para comparar sistemas diferentes, em particular, aconselho a usar a seguinte escala:
PF menor que 1 – a estratégia não é lucrativa, isso é compreensível;1
Tommy Tillison é um especialista em Forex e criptografia que está na indústria há mais de 10 anos. Tem trabalhado como analista financeiro e gestor de carteiras, e actualmente é proprietário da sua própria empresa de investimento. Tommy é também um orador e autor procurado, e aparece regularmente na televisão e na rádio para partilhar os seus conhecimentos sobre o mundo das finanças.
