Nós estudamos Forex – falsa troca de negociação

Você sabe que uma boa tendência pode fazer você lucrar por um mês ou até um ano. Quem culpará os comerciantes por quererem buscar tendências? Nós definitivamente não vamos.

Além disso, recomendamos que todos tentem lucrar com tendências explícitas, como aquelas no gráfico EUR / NZD abaixo, quando elas ocorrerem.

No entanto, o trader precisa saber como identificar uma falha falsa e distingui-la de um colapso real.

Quando ocorre um colapso, muitos traders tentam entrar na direção da tendência, mesmo que o mercado não esteja atento a esse colapso.

Qualquer negociador de tendência está familiarizado com o sentimento que surge quando ele entra prematuramente em uma transação, o que acaba sendo inválido. É como cair em uma armadilha.

Chegou o momento em que você precisa aprender a determinar a realidade de um colapso e aprender a aproveitar o grande risco para recompensar a taxa que se torna disponível quando você percebe um colapso falso.

Este artigo irá ajudá-lo a capitalizar sobre as falsas fugas que os comerciantes experientes amam negociar e quais novatos encontrar.

  • Aqui estão as ferramentas que usaremos para nos proteger de cair na armadilha do falso colapso
  • Intervalo verdadeiro médio (período 14).
  • Níveis de suporte e resistência.
  • Análise de castiçal.
  • Veja como ficará na sua tela:

Average True Range (ATR)
O indicador de alcance real médio permite ver a volatilidade do par que você está negociando, medindo os movimentos diários.

Você pode usar o ATR para testar a realidade da falha quando o preço passa por um nível de suporte ou resistência.

A razão pela qual usamos o ATR é porque esse indicador permite determinar o número de pips pelos quais o intervalo deve ser quebrado antes de entrarmos em uma negociação por tendência ou de atenuar o desarranjo.

Por exemplo, o ATR (com um período de 14) para AUD / USD hoje é de 68,0 pips. ATR (14) para GBPJPY é 114,6 pips.

Isto sugere que o GBPJPY é 2 vezes mais volátil que o AUDUSD.

Buscaremos um desdobramento do intervalo a uma distância de mais de 68 e 114,6 pips, respectivamente, antes de entrarmos no acordo em uma nova tendência.

Se isso não acontecer, buscaremos um acordo com alta probabilidade de lucro para retornar ao intervalo recentemente expandido, usando um sistema de gerenciamento de dinheiro confiável.

A primeira regra quando se negocia em fugas falsas é que, se o preço não ultrapassar o intervalo de ATR, o desdobramento é falso e devemos usar a extinção do movimento sobrecarregado.

Se o par percorrer uma distância maior do que o ATR mostra, então temos uma tendência real, que agora vale a pena assistir.

Níveis de Suporte e Resistência
Com o tempo, os comerciantes prestam mais atenção aos níveis de suporte e resistência por um motivo simples.

O fato é que o próprio mercado se concentra nos níveis de suporte e resistência. E você deve se comportar da mesma forma ao determinar uma nova tendência ou um intervalo estendido.

O suporte pode ser visto como o piso em que se encontra o preço e a partir do qual ele sobe.

A resistência é o teto que o preço alcança antes de retornar à faixa de preço.

Se uma nova tendência se rompe, o nível que foi resistência se torna suporte.

Os níveis de suporte e resistência não exigem mais indicadores, mas a presença de olhos para observar o gráfico e entender quando os compradores param de comprar com uma tendência de alta ou os vendedores param de vender com uma tendência de baixa.

Recomendamos que você os trate como uma cerca flexível, e não como um piso ou teto de vidro que se parta após o colapso.

Como isso está relacionado com a negociação de fuga falsa
Se você identificou uma falha falsa do nível de suporte para baixo, pode inserir uma transação de compra perto do suporte (parte inferior do intervalo).

Você também pode ajustar o tamanho da transação para que, no caso de uma reversão do mercado e um retorno ao suporte com a ativação de suas paradas, você não perca mais do que 2-5%.

Ao procurar ofertas com alta probabilidade de lucro, ajuda a encontrar níveis de suporte e resistência razoavelmente altos primeiro.

Muitos traders profissionais acreditam que as configurações de negociação para um intervalo têm maior probabilidade de gerar lucro, e preferem negociar precisamente por faixas, já que seguir uma tendência parece atraente, mas tem uma probabilidade menor de lucro.

Análise de vela

Poucos dos métodos são tão confiáveis ​​e testados quanto a análise de velas.

As velas permitem que você veja o sentimento do mercado em tempo real e forneça uma oportunidade para identificar os pontos de inflexão à medida que se desenvolvem.

Conhecer o humor do mercado é importante para ver quando os compradores começam a sair de posições com o desmembramento esperado.

Da mesma forma, você pode olhar paravelas perto do apoio, a fim de entender se os vendedores não perderam a confiança e se continuarão a manter suas posições.

Isso permite que você aproveite o detalhamento falso em tempo real.

Os dois sinais que vemos aqui são Velas de Absorção de Alta e Baixa – dois sinais de reversão muito fortes nos pontos mais importantes do gráfico.

É importante notar também que os padrões candlestick são de grande importância para os níveis de suporte e resistência, bem como para os principais níveis de reversão ou níveis médios móveis, porque é nesses casos que os sentimentos dos comerciantes são especialmente importantes.

Conhecer as características de falsos rompimentos e como trocá-los usando ATR, níveis de suporte e resistência, bem como análise de velas podem melhorar significativamente sua negociação.

Lembre-se de que você sempre precisa ter paciência e, quando perceber que o preço avisa sobre uma nova tendência ou uma falha falsa, agora você sabe como usar esses sinais com confiança.

Boa sorte negociando!

Análise Técnica: Como Ler Flutuações de Preço

Independentemente de qual escola de análise a qual pertencemos, a maioria de nós discorda da afirmação de que as flutuações de preços são a principal coisa na negociação. Isso ocorre porque o preço, por si só, é um fator determinante em nossos lucros e perdas. Podemos ter desculpas razoáveis ​​e bem pensadas para nossa análise ou estratégia de forex, mas se não podemos correlacioná-las com as flutuações de preço, a triste verdade é que elas são inúteis.

A análise técnica desenvolve ainda mais essa ideia, argumentando que tudo o que importa na negociação são as flutuações de preço. Em outras palavras, os comerciantes podem ignorar notícias, estatísticas e dados, bem como eventos econômicos e políticos, e concentrar toda a atenção no preço. Essa abordagem baseia-se na crença de que as flutuações de preços criadas por traders instruídos e que buscam lucros refletem todas as informações disponíveis ao público a qualquer momento, e é inútil procurar informações úteis rastreando esses dados. Isto não só é impossível, de acordo com analistas técnicos, mas também inútil, uma vez que o preço já inclui todas as informações possíveis, de acordo com a interpretação das melhores mentes do mercado. Os analistas técnicos nos incitam a estudar os mercados, ignorando todo o resto, aumentando assim a ênfase na única informação relevante – preço.

Os críticos da análise técnica acreditam que, embora o preço mostre o número total de touros e ursos no mercado, ele não reflete o consenso e, portanto, não pode ser usado como uma estimativa para todos os participantes do mercado como um todo. Em outras palavras, tal fenômeno como avaliação de mercado não existe. Além disso, eles acrescentam que, embora seja difícil prever flutuações de preços no curto prazo, os eventos econômicos de longo prazo estabelecem tendências claras que são facilmente previsíveis e aplicadas pela análise fundamental. Analistas técnicos em apoio à sua escola argumentam que a análise fundamental é complexa, não tão confiável quanto a análise técnica e requer mais tempo.

As ferramentas de análise técnica são aplicadas às flutuações de preço, o que é refletido nos gráficos. Os indicadores são usados ​​para avaliar os padrões de preços necessários para gerar sinais de compra e venda, enquanto os padrões de preços são interpretados para identificar o impulso principal. A análise técnica não pretende que possa fornecer respostas precisas a todas as questões dos comerciantes, mas sugere a identificação de cenários em que haja o maior potencial de lucro. Um operador técnico deve ter uma mentalidade adaptada para calcular as probabilidades e deve estar preparado para sofrer perdas quando elas são inevitáveis.

Em conclusão desta curta excursão, notamos que no ambiente caótico dos mercados Forex, métodos rigorosos de gerenciamento de dinheiro e controle sobre as emoções não são menos importantes, se não mais importantes, para qualquer tipo de estratégia ou análise. Para aprender Forex, devemos manter nosso capital. O gerenciamento de dinheiro é o que nos ensina a mantê-lo. Com paciência e responsabilidade, não é difícil ter sucesso no Forex, mas sem essas duas qualidades você não deveria sequer sonhar em nadar em uma piscina cheia de ouro e prata.

Saiba mais sobre análise técnica e alguns indicadores

Neste artigo, examinaremos em detalhe a análise técnica e descreveremos alguns indicadores importantes.

Vale a pena notar que todos os traders bem sucedidos usam análise técnica (T.A.), mas nem todos os traders que usam análises técnicas são bem sucedidos, embora a T.A seja a maneira mais segura de negociar no mercado Forex. Também é necessário saber que os indicadores analíticos também desempenham um papel importante na determinação do tempo de subida e descida de preços. Esta será sua vantagem sobre os outros traders.

A análise técnica é tão importante pelos seguintes motivos:

1) ele representa números. Todas as informações e seu impacto no mercado e nos comerciantes são apresentados na forma de preços de moedas. 2) Ajuda a antecipar tendências, o mercado de câmbio sempre reflete as últimas tendências. 3) Certos padrões gráficos são consistentes, confiáveis ​​e propensos a serem repetidos. T.A ajuda a reconhecê-los.

Aqui está uma maneira de usar a análise técnica no futuro (desculpe, eles não me dão um dólar toda vez que eu digo “análise técnica”). Nós todos sabemos que os preços estão mudando nas tendências. Estudos mostram que aqueles que negociam de acordo com a tendência aumentam muito suas chances de obter lucro.

As tendências mostrarão a direção geral do mercado e ajudarão você a escolher pontos de entrada lucrativos. Eu participei de um curso de dois dias, que me custou US $ 2.500 e a principal coisa que aprendi foi a necessidade de disciplina e autocontrole emocional. O curso consistiu de informações básicas, eu descreveria completamente em 3-4 artigos. Assim, o estudo de “ferramentas de negociação”, indicadores técnicos e sua aplicação ajudarão você a descobrir o que está acontecendo no mercado, mas mesmo depois disso, você deve esperar altos e baixos e controlar suas emoções.

Siga as tendências, siga o preço.

Descubra o preço de um par de moedas. Se EUR / USD for 1,4224 e se mover para 1,4180, então para 1,4090, então uma tendência de baixa é definida no mercado. Pense apenas no que está acontecendo no mercado, não no que poderia acontecer. Ouça o mercado e os indicadores duplicarão e confirmarão o que você ouve.

Médias Móveis. Eles vão mostrar o preço em um determinado momento no tempo dentro de um determinado período de intervalos. Eles são chamados de móveis porque refletem o preço mais recente, enquanto as médias são baseadas em um sistema fixo de unidades para medir o tempo.

Eles estão ficando para trás do mercado para mostrar a tendência, use uma média menor, por exemplo, uma média móvel diária de 5 a 10. Combinando uma média móvel de curto e longo prazo, você pode ver um sinal de compra quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo para cima. Ou um sinal de venda quando isso acontece em uma direção descendente. Por exemplo, você pode aplicar uma média móvel de cinco dias em vez de uma média de vinte dias ou quarenta dias, em vez de uma média de dois dias. Há também médias móveis simples, ponderadas linearmente, dando mais importância aos preços recentes ou ponderadas exponencialmente. O último é preferível, pois leva em consideração todos os preços no período de tempo, mas enfatiza a importância da mais recente mudança nos preços.

A Média Móvel de Convergência e Diferença (MACD), com base no movimento das médias, reflete a diferença entre as 26 médias móveis exponenciais e a média móvel exponencial de doze dias, com o 9º dia como uma curva de resposta. Se o MACD for positivo quando o mercado continuar a diminuir, este é um sinal sério de compra. E vice versa.

Os preços do Bollinger Bands (soa como um nome de goma) tendem a estar entre as bandas superior e inferior. Eles se expandem e se contraem dependendo da volatilidade do mercado em um determinado ponto no tempo. Um sinal de venda aparecerá quando a média móvel estiver acima das bandas de Bollinger. Para o sinal de compra, a situação oposta funciona. Alguns comerciantes usam em combinação com RSI, MACD, CCI e taxa de variação.

O nível de correção de Fibonacci reflete ciclos revelados na natureza, aplicados à análise técnica, podem detectar uma mudança nas tendências do mercado. Após o aumento dos preços, muitas vezes voltam ao mainstream. O nível de suporte e resistência é frequentemente próximo aos níveis de retração de Fibonacci.

RSI – Índice de Força Relativa mede a atividade do mercado para descobrir se está sobrecomprado ou sobrevendido. Este é um indicador importante para prever mais mudanças no mercado (ótimo!). Um RSI alto indica overbought (ou indica uma mudança de baixa), um indicador baixo indica oversold.

Comerciantes bem sucedidos geralmente usam 3 ou 4 sinais para formar um sinal razoável antes de entrar no mercado.

Sempre aderir à regra “Em caso de dúvida, não comece!”. A análise técnica não leva em conta notícias políticas, o prestígio econômico do país ou a oferta e demanda fundamentais.

A análise técnica ajuda a determinar quantoarrisque-se ao fazer um acordo. Como e quando entrar no mercado e como completar uma transação, lucrando ou minimizando perdas.

Espero que este artigo seja útil para você.

Taxas de juros duplas
As taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais são bastante bem utilizadas no Forex. As mudanças nas taxas de juros são monitoradas por traders e investidores, uma vez que suportam o valor fundamental das moedas. Assim, cada comerciante de Forex deve entender a importância das taxas de juros nas taxas de câmbio. Os valores da taxa de juros podem ser facilmente encontrados nas respectivas tabelas, mas a questão é como interpretar os valores nessas tabelas.

Geralmente, quanto maior a taxa de juros, melhor para a moeda correspondente. Altas taxas de juros atraem investidores com altos retornos. Comerciantes Forex compram moedas com uma taxa mais alta e vendem aquelas que têm uma taxa mais baixa, ganhando a diferença (essa estratégia é chamada carry trade).

Por outro lado, as moedas com menor taxa tornam-se mais populares durante a forte volatilidade e crises financeiras, uma vez que quanto menor o rendimento, maior a confiabilidade do ativo. A experiência da recente crise financeira mostrou que as moedas com taxas baixas são muito mais atraentes para os comerciantes em tais períodos.

Então, como você deve responder às taxas de juros? Para trabalhar com eles, o Índice de Volatilidade (VIX) é bem adequado. Em um valor abaixo do normal (30%), o índice indica a atratividade de moedas com altas taxas. Assim que o índice cresce, os negociantes fecham negócios em tais moedas e passam para aqueles em que as taxas são mais baixas.

Por que acompanhar as novidades?

Forex Trading, os comerciantes muitas vezes são fixados nos gráficos de taxas de câmbio e esquecem completamente o segundo lado da análise – a notícia.

No entanto, você não deve perder essa oportunidade, e isso é especialmente verdadeiro para as tendências de longo prazo. De fato, as taxas de câmbio estão muito ligadas à atual situação econômica e política, já que a taxa de câmbio é, de alguma forma, um reflexo do valor da economia nacional.

Grosso modo, quanto mais forte a economia, mais forte é a moeda correspondente e vice-versa. A economia pode ser afetada por absolutamente tudo, desde a política econômica real até falhas técnicas e mudanças sociais.

Vamos prestar atenção aos aspectos mais importantes de notícias e eventos que são importantes para o Forex.

Política econômica
Este aspecto é o mais óbvio. É suficiente citar, por exemplo, a esperada redução do programa de flexibilização quantitativa nos EUA.

Embora uma redução parcial no QE reflita a confiança do Fed na força da economia dos EUA, algumas incertezas aparecem aqui: o programa não é reduzido em uma etapa, já que há um risco de hiperinflação. No entanto, as expectativas de dobramento de QE ainda reduzem o dólar, que cai para uma alta de 2 semanas em relação ao iene. Além disso, o Fed, no entanto, afirma que o QE continuará e o dólar subirá novamente.

A libra, ao contrário, fortaleceu-se quando o Banco da Inglaterra publicou um protocolo afirmando que o QE deveria continuar, mas não aumentar; a moeda recebeu apoio, uma vez que o banco central removeu alusões a qualquer possível incerteza.

Eleição
As eleições são sempre incerteza econômica (a menos que haja algum tipo de acordo entre as partes).

O fato é que as eleições são uma possível mudança de poder e, portanto, mudanças potenciais nas políticas econômicas, monetárias e fiscais. Hoje, o estado consegue influenciar até mesmo os bancos centrais mais estáveis ​​e independentes, como o Banco da Inglaterra.

Além disso, o nível geral de confiança de uma régua também afeta os mercados. Essa influência é especialmente forte se, antes disso, esse governante fosse realmente ninguém sabia.

As eleições na Alemanha, o carro-chefe da zona do euro, foram especialmente interessantes para os investidores estrangeiros. Se o partido oposto à UE ganhasse, tudo poderia ser bastante interessante.

Guerras
É claro que quase nada pode afetar mais a economia do que a guerra. E embora a história saiba exemplos positivos – por exemplo, a Segunda Guerra Mundial literalmente tirou os Estados Unidos da Grande Depressão graças ao complexo industrial militar – como regra, a guerra para a economia é um desastre, e há muitas razões óbvias, como perda de vidas, desperdício de recursos, instabilidade social e econômica. , a necessidade de reestruturação econômica, etc.

Devo dizer que, uma vez que a Síria não é um grande participante no mercado de petróleo, a possível escalada do conflito neste país não afeta o Forex da maneira como poderia ser de outra forma. No entanto, ainda há consequências: muitos optaram por “ativos seguros”, por exemplo, para a libra esterlina, já que a Grã-Bretanha não está envolvida no conflito armado. No entanto, o efeito ainda é pequeno.

O problema, no entanto, é que os conflitos no Oriente Médio muitas vezes atravessam fronteiras e assumem vários países ao mesmo tempo, e isso já significa a instabilidade dos preços do petróleo e, consequentemente, a economia como um todo. Então, no caso de uma nova escalada da crise síria, as coisas podem se tornar muito mais sérias.

Desastres naturais
Como as guerras, os desastres naturais afetam grandemente a economia e, portanto, as moedas.

Na maioria das vezes, a moeda está enfraquecendo, já que os comerciantes sugerem que o país terá que gastar dinheiro para se recuperar de um desastre. Isso é exatamente o que aconteceu depois que o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos. No entanto, nem sempre é tão simples aqui.

O fracasso na usina nuclear de Fukushima, por exemplo, a princípio não levou a uma queda, mas a um aumento do iene: acredita-se que investidores locais assustados começaram a devolver ativos para sua terra natal. Outra versão sugere que o iene cresceu às custas das grandes seguradoras japonesas, que trocaram ativos estrangeiros pelo iene para cobrir os custos associados à crise.

Vantagem competitiva
Todos os tipos de eventos acima afetam significativamente os mercados de câmbio e devem ser levados em consideração. Como pode ser visto nos exemplos, nem sempre é possível prever como o mercado se comportará, e isso significa apenas que tais eventos devem ser monitorados mais de perto.

É importante entender que todas essas notícias podem sempre ser encontradas nos principais meios financeiros, portanto, as informações não serão apenas suas, mas também de seus concorrentes. Assim, você precisa obter o máximo de informações para ficar à frente dos concorrentes.

As notícias em tempo real são uma raridade há muito tempo, por isso não basta apenas acompanhar as notícias – você precisa fazer isso de maneira rápida e eficiente.

Controle do Banco Central sobre as Taxas de Câmbio

O número cada vez maior de transações internacionais requer um processo de liquidação tranqüilo, que envolve a conversão de uma moeda em outra. Mercado Forex é destinado principalmente para este fim. No entanto, o desequilíbrio na oferta e demanda de moedas na arena mundial leva a contínuas flutuações na taxa de câmbio.

Assim, a taxa de câmbio está diretamente relacionada à estabilidade econômica, os bancos centrais de todos os países monitoram de perto o mercado Forex e tomam medidas apropriadas, se necessário, para proteger as partes interessadas no país que representam. A este respeito, os bancos centrais desempenham um papel importante na definição das taxas de câmbio, alterando as taxas de juros. Com o aumento das taxas de juros, os bancos centrais indiretamente (com base no alto retorno sobre o capital investido) provocam os comerciantes a comprar a moeda do respectivo país. Esse processo leva a um aumento no valor da taxa de câmbio do Banco Central, mas o caso descrito acima é apenas um dos métodos aceitos para manter a estabilidade da taxa de câmbio. Há uma série de outros métodos complexos usados ​​pelo banco central para evitar um declínio na economia. Antes de considerar esses métodos, você precisa entender os fundamentos do mecanismo de taxa de câmbio.

O impacto da taxa de câmbio na economia
A taxa de câmbio de um país afeta direta e indiretamente vários segmentos da economia deste país da seguinte forma:

O impacto da taxa de câmbio na economia
a. Comércio internacional
O setor industrial só pode se desenvolver quando o país tiver uma taxa de câmbio aceitável. Se a taxa de câmbio for inaceitável, o valor das mercadorias que podem ser compradas em equivalente para cada dólar cairá significativamente. Caso contrário, os recursos cambiais serão esgotados muito rapidamente. Por sua vez, a ausência ou escassez de moeda estrangeira criará dificuldades na importação dos bens mais importantes, matérias-primas e equipamentos necessários. Se bens vitais não forem suficientes, os excedentes não serão exportados, o que pode levar a um efeito espiral no crescimento econômico do país.

b. Setor de serviços
A economia local ganha quando a taxa de câmbio do país é estável. A razão é que os clientes estrangeiros terão que gastar mais para comprar serviços no equivalente a um dólar (turismo, serviços bancários, etc.).

c. Transferência de tecnologia
Um país com uma taxa de câmbio estável terá uma posição de mercado mais favorável. Além disso, será mais fácil adquirir tecnologia avançada sem a saída de reservas cambiais.

Transferências internacionais de dinheiro e entradas de capital
Um país com uma taxa de câmbio estável não se esquivará de cumprir suas obrigações de dívida. Assim, os investidores não terão problemas em receber dividendos / lucros através de transferências de dinheiro. O que facilitará o fluxo de capital, fortalecendo assim a economia local.

Diferentes maneiras de expressar taxas de câmbio
A taxa de câmbio é o valor pelo qual a moeda de um país é convertida na moeda de outro país. Existem várias maneiras de expressar as taxas de câmbio. A saber:

Diferentes maneiras de expressar taxas de câmbio
a. Lances normais e reais
A taxa estabelecida pelas forças governantes da taxa de câmbio (o Banco Central, por exemplo) é chamada de taxa regular ou real. A taxa, que é determinada pelas forças de mercado com base na oferta e na demanda, é chamada de taxa real. A taxa real gira em torno da taxa normal.

b. Taxa Spot e Taxa Forward
A taxa de câmbio em que a moeda é vendida aos clientes é chamada de taxa à vista. Por outro lado, a taxa de câmbio na qual a moeda será vendida é chamada de taxa a termo.

c. Curso único e múltiplo
Por norma, existe apenas uma taxa de câmbio única do país. No entanto, em casos raros, um país pode aceitar uma, duas ou até três taxas de câmbio diferentes em relação à moeda de outro país. Por exemplo, um país pode ter taxas de conversão diferentes para exportações e importações.

d) O curso de compra e venda
Os revendedores (bancos, instituições financeiras) que operam no mercado Forex oferecem taxas cada vez mais altas, respectivamente, aos clientes que se aproximam das taxas de vendas e de compras no país. A menor taxa oferecida é a taxa de compra, enquanto a maior taxa é a taxa de venda.

e) Taxas de câmbio vantajosas e desvantajosas
Se a taxa de câmbio aumentar em relação à moeda de outro país, então essa taxa é considerada lucrativa e vice-versa.

e) Taxas de câmbio oficiais e não oficiais
Esta é a taxa de câmbio estabelecida com base na qual as transações internacionais são realizadas. Se as transações dentro do país forem realizadas à taxa de câmbio estabelecida fora das forças do mercado, essa taxa será denominada não oficial.

g. Taxas de câmbio fixas e flutuantes
Se a taxa de câmbio é artificialmente mantida a um certo nível através de intervenção ou outros meios, então tal taxachamado fixo. Se for assumido que a taxa de câmbio pode ser definida pelas forças do mercado, então essa taxa é chamada flexível ou flutuante.

Como é ajustada a taxa de câmbio?
Com o passar do tempo, economistas e think tanks lançaram três teorias para determinar as taxas de câmbio. A saber:

Determinação da taxa de câmbio
a. Teoria da Paridade da Moeda
A teoria é baseada no padrão de troca de ouro. Em um país que adere ao padrão de troca de ouro, a moeda também será indicada em ouro equivalente ou convertida em ouro a uma taxa fixa. Além disso, a moeda também terá uma taxa fixa (paridade monetária ou paridade monetária) com a moeda de outro país que esteja em conformidade com o padrão de troca de ouro. No entanto, no momento, o padrão de troca de ouro não é observado por nenhum país. Assim, a teoria da paridade monetária perdeu seu significado.

b. Teoria da Paridade do Poder de Compra
A teoria foi formulada pela primeira vez e apresentada de forma apresentável pelo economista sueco Professor Gustav Kassel em 1922. A teoria da moeda de papel afirma que a taxa de câmbio de duas moedas deve corresponder ao seu poder de compra interno.

Com base na teoria, pode-se concluir que os aumentos de preços em um país reduzem o valor (ou poder de compra) de sua moeda. Embora a teoria possa ser aplicada a todas as moedas, ela não leva em conta outros fatores externos (atividade especulativa, entradas / saídas de capital, etc.) que afetam a taxa de câmbio.

c. Correlação entre a teoria do pagamento ou a teoria da oferta e demanda
De acordo com a teoria moderna da taxa de câmbio, que atualmente é considerada um padrão aceito, a taxa de câmbio é equiparada à demanda e oferta de moeda estrangeira. Além disso, a taxa de câmbio é uma diretriz de preço que estabelece um equilíbrio entre as forças de oferta e demanda.

No caso de um superávit no balanço de pagamentos, a demanda e, consequentemente, a taxa de câmbio diminuirá devido ao livre fluxo de moeda estrangeira. Por outro lado, um país com um balanço de pagamentos negativo terá dificuldade em administrar as necessidades da reserva de câmbio. Consequentemente, as taxas de demanda e de câmbio aumentarão.

Essa teoria é abrangente, prática e realista. Apesar do fato de que a teoria tem sido amplamente reconhecida, ainda há falhas devido a omissões relacionadas ao balanço de pagamentos.

Por que a taxa de câmbio está mudando tantas vezes?
Vários fatores afetam a volatilidade da taxa de câmbio. A saber:

  • Uma mudança gradual ou repentina no cenário de oferta e demanda de uma moeda.
  • Mudanças nos volumes de importação e exportação.
  • Mudanças na política monetária do país.
  • A entrada e saída de capital de indústrias, o mercado de ações, etc.,
  • Mudanças nas condições econômicas (inflação, deflação)
  • Mudanças geopolíticas.
  • Mudanças no setor bancário.
  • Um aumento ou diminuição na renda familiar média contribuirá indiretamente para mudanças nas taxas de câmbio.
  • Humor geral.
  • A atividade dos especuladores.
  • Enormes avanços tecnológicos afetarão gradualmente a taxa de câmbio de maneira positiva.
  • Valor de controle de moeda
  • O controle cambial envolve o processo de restringir as transações em moeda estrangeira pelo governo ou pelo banco central. Quando o controle de moeda entra em vigor, as forças de mercado não podem funcionar livremente devido a restrições. Assim, a taxa de câmbio será diferente da taxa definida no mercado de câmbio livre.

Como regra, economias mais instáveis ​​estabelecem controles cambiais. Isso é feito para alcançar a estabilidade econômica. De fato, o Fundo Monetário Internacional adotou uma disposição especial, o Artigo 14, que permite que apenas as economias em transição usem o controle cambial. Apesar da situação, no mundo moderno, a fim de proteger a economia da instabilidade cambial inesperada, quase todos os países recorrem a alguma forma de controle monetário.

Recursos de controle de moeda
Quando o governo ou banco central controla a entrada e saída de moeda estrangeira, o sistema econômico predominante incluirá as seguintes características:

  • Todos os tipos de transações internacionais envolvendo moeda estrangeira permanecerão centralizadas.
  • O banco central manterá o monopólio da compra e venda de moeda no mercado Forex.
  • Uma licença do banco central será necessária para operar como um negociante de moeda.
  • O Banco Central se reserva o direito de priorizar a distribuição de moeda estrangeira em várias obrigações.
  • O Banco Central comprará a moeda entrante no processo de todos os tipos de transações internacionais (exportação e todos os tipos de repatriação) e, em contrapartida, fornecerá moeda nacional.
  • O banco central estabelecerá e administrará a taxa de câmbio oficial.
  • Os importadores devem fornecer uma lista enorme de documentos relevantes para a compra de moeda estrangeira do banco central.
  • A necessidadecontrole de moeda
  • Teoricamente, não há restrições quanto ao crescimento ou diminuição da circulação de documentos de crédito. Assim, mudanças adversas nas taxas de câmbio criarão condições não reguladas de instabilidade econômica. Quando a moeda de um país se fortalece (crescimento da taxa de câmbio), geralmente se observa um efeito positivo (crescimento da produtividade, baixo desemprego, altas taxas de crescimento econômico, incentivos para reduzir custos, etc.). No entanto, se a moeda ficar mais forte como resultado de ações especulativas, haverá um declínio. O franco suíço é considerado um exemplo clássico de especulação monetária. Os problemas nos EUA e na zona do euro, é claro, estão redirecionando os investidores para a Suíça, que é considerada um lugar seguro para se investir. Assim, o franco suíço é frequentemente confrontado com uma sobrevalorização significativa da taxa de câmbio, em resultado da qual o banco central deve intervir para impedir a entrada na recessão.

A instabilidade da moeda terá um efeito indesejável na economia, o que afetará negativamente os fluxos de importação e de capital, que formam o centro do cérebro de qualquer economia que funcione normalmente. Assim, nenhum banco central responsável permitirá que sua moeda caia livremente. No caso de instabilidade cambial, nenhum país da história conseguiu sair de um buraco da dívida ou recessão.

Dados os fatos acima, torna-se imperativo monitorar de perto a taxa de câmbio e intervir, se necessário, a fim de manter a estabilidade da economia e seu crescimento.

Estratégias adotadas pelos bancos centrais para controlar as taxas de câmbio
Em princípio, todos os métodos adotados para o exercício do controle da taxa de câmbio podem ser divididos em dois grupos. A saber:

a. Métodos diretos e indiretos
Se a estratégia de controle de moeda afetar imediatamente a taxa de conversão, esse método será chamado direto. Se uma série de ações afeta qualquer outro setor, mas, no final, isso afeta a mudança na taxa de câmbio, então esse método é chamado de indireto.

b. Métodos unilaterais, bilaterais e multilaterais
Métodos unilaterais são estratégias implementadas pelo banco central sem levar em conta as opiniões de outros países. Os métodos bilaterais e multilaterais são mecanismos de controle da taxa de câmbio aplicados por acordo mútuo de dois ou mais países.

Estratégias de controle de moeda
Métodos unidirecionais
a. Mudança de curso ou sua ligação
Este é um tipo de forma leve de intervenção. De acordo com essa estratégia, o banco central do país intervém no mercado para alterar a taxa de câmbio para o nível exigido, em caso de medo de especuladores que exagerem ou diminuam os preços.

Se o banco central compra moeda para aumentar a taxa de câmbio, então eles dizem que a taxa é mantida em um nível mais alto. Também é dito que a taxa é mantida em um nível inferior quando o banco central intervém no mercado para reduzir a taxa de câmbio. Deve-se notar que tal intervenção não levará a mudanças permanentes.

b. Restrições cambiais
Ao gerenciar a oferta e a demanda, o banco central do país pode influenciar a taxa de câmbio. A seguir, são usadas medidas comuns para controlar o curso:

i. Contas bloqueadas
Contas bancárias de cidadãos estrangeiros são bloqueadas sob este sistema. Se surgir uma necessidade urgente, o banco central pode até transferir todos os fundos de contas bloqueadas para uma conta. No entanto, tais ações levarão a uma impressão negativa do país, causando um impacto negativo duradouro sobre a economia como um todo.

ii. Multiplicidade das taxas de câmbio
De acordo com esse sistema, o banco central exercerá controle total sobre a moeda estrangeira e oferecerá várias taxas de compra e venda para importadores e exportadores, respectivamente. Isso é feito para controlar a saída de capital do país. Uma situação semelhante pode ser considerada uma espécie de controle de moeda a um preço, não ao volume. Este sistema é bastante complexo e só cria problemas adicionais para o banco central.

iii. Controle de moeda
Este método prevê que o controle sobre a moeda estrangeira será exclusivamente nas mãos do banco central, que determinará a quantidade de moeda estrangeira a ser distribuída em cada solicitação recebida. Nenhuma pessoa ou corporação será capaz de manter moeda estrangeira. Isso será permitido apenas em situações extremas.

iv. Conta de Equalização de Moeda (EEA)
Para administrar a volatilidade de curto prazo da taxa de câmbio, o Banco Central Britânico, após abandonar o padrão-ouro, criou em 1932 um fundo denominado Conta de Equalização para evitar a indesejável instabilidade da taxa de câmbio da libra esterlina. Uma estratégia semelhante foi posteriormente adotada nos Estados Unidos (Fundo de Estabilização Monetária) e em outros países europeus, incluindo Suíça e França.

Métodos bilaterais e multilaterais
a.Contratos de pagamento
Sob esse sistema, o mutuário e o credor firmam um acordo de pagamento para superar o atraso na resolução de transações internacionais. O acordo prevê métodos que devem ser seguidos para controlar a volatilidade da taxa de câmbio. Normalmente, esse método inclui, mas não está limitado a, controle controlado de distribuição e câmbio.

b. Acordo de Compensação
Essa estratégia de controle de moeda é implementada como parte de um acordo entre dois ou mais países. Com base no acordo, exportadores e importadores, respectivamente, receberão receita e farão pagamentos em sua moeda nacional. Para este propósito, uma conta de compensação com o banco central é usada. Assim, a necessidade de moeda estrangeira pode ser evitada, por sua vez, reduzindo a instabilidade da taxa de câmbio. Este sistema foi usado na Alemanha e na Suíça durante a Grande Depressão em 1930.

c. Acordo de não intervenção
De acordo com esse sistema, usando uma moratória, o banco central transforma a dívida de curto prazo em longo prazo. Este processo fornece tempo suficiente para saldar dívidas. Assim, eliminando a pressão no sentido de baixar a taxa de câmbio. O sistema foi introduzido na Alemanha em 1931.

Acordo de compensação
Um processo similar envolve um acordo comercial entre os dois países. Um país se torna um exportador líquido e o outro um importador líquido. O valor de exportação e importação é igual. Assim, a necessidade de moeda estrangeira é eliminada e a taxa de câmbio permanece inalterada.

e) Proibição de operações
De acordo com esse sistema, o banco central proíbe todos os tipos de assentamentos com credores no exterior. Os mutuários efetuam pagamentos em moeda local ao banco central, que gastará esses fundos em caso de estabilização das reservas cambiais.

Métodos indiretos
a. Regulação da taxa de juros do banco
Quando a taxa de juros bancários aumenta, as entradas de capital (às custas dos investidores estrangeiros) também aumentam, o que leva a um aumento da demanda pela moeda nacional, fortalecendo, assim, a taxa de câmbio. O cenário oposto ocorre quando a taxa de juros diminui. Assim, sempre que necessário, o banco central controla indiretamente a taxa de câmbio, alterando as taxas de juros bancárias.

b. Regras de Negociação Internacional
Quando a balança comercial se torna não rentável, o governo pode impor restrições às importações usando uma série de medidas (condições rigorosas, mudanças de políticas, sistema de cotas e tarifas adicionais). Ao mesmo tempo, a exportação, pelo contrário, pode se desenvolver (exposições comerciais internacionais, subsídios, etc.). Isso acaba levando ao fato de que as importações se tornam pouco promissoras e as exportações – vice-versa. O lucro líquido das reservas cambiais fortalecerá, obviamente, a taxa de câmbio.

c. Política de Importação de Ouro
Com exceção de alguns países da África, quase todos os outros países são importadores líquidos de ouro. Ao limitar (aumento dos direitos de importação) a importação de ouro, você pode alterar a taxa de câmbio. Essa tática é frequentemente usada na Índia, que importa cerca de 700 toneladas de ouro todos os anos. Quando as importações caem, as reservas cambiais aumentam, resultando em uma taxa de câmbio mais favorável.

Exemplos práticos
Sempre que a situação exige a estabilização da taxa de câmbio, os principais bancos centrais intervêm na negociação Forex. O seguinte é parte da história de intervenção dos principais bancos centrais em todo o mundo.

Troca de comércio de petróleo

Incluindo qualquer canal de troca ou apenas notícias na TV, todos os dias ouvimos sobre como o preço do petróleo é cada vez mais baixo, que este instrumento tem alta volatilidade e você pode ganhar muito dinheiro com isso.

De fato, a influência dos preços do petróleo não pode ser subestimada porque quase todos os países do mundo são, em certa medida, muito dependentes dos preços do petróleo.

Por exemplo, a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo em termos de produção e vendas de petróleo, depois da Arábia Saudita, e o orçamento de seu país está diretamente relacionado ao preço dos preços do petróleo. Portanto, a rápida queda nos preços do petróleo afetou bastante a desvalorização do rublo.

Você já foi visitado pela idéia de ganhar dinheiro com essas corridas usando a bolsa?

Muitos recém-chegados acreditam erroneamente que não há como negociar petróleo no mercado cambial. É claro que, na sua forma pura, você não tem a oportunidade de comprar petróleo de carro, mas existem contratos de diferença, com a ajuda da qual o comércio real de ouro preto ocorre.

Ao baixar e instalar um terminal de negociação, quase qualquer corretor não possui óleo na barra de ferramentas, no entanto, você pode negociar essa ferramenta com qualquer corretor (corretores para negociação de petróleo). Para adicionar óleo à lista de instrumentos, passe o mouse sobre o painel de visão geral do mercado e clique com o botão direito do mouse para iniciar a lista de instrumentos. A seguir, você verá uma lista de todos os tipos de ferramentas divididas em categorias.

Geralmente, você pode encontrar petróleo na guia Futuros ou no CFD. Cada corretor atribui sua abreviação ao instrumento, mas na maioria das vezes o Brent é designado como Ukoil e o WTI é designado como Usoil. Estas são as duas principais variedades que você tem a oportunidade de negociar.

Depois de encontrar a designação desejada, basta clicar na marca desejada e ela aparecerá imediatamente no seu painel de análise de mercado. Para encontrar facilmente contratos relacionados à energia, o terminal comercial MT4 os destaca na lista em verde.

Depois de adicionar petróleo à sua lista, o processo de negociação é praticamente diferente do comércio de moedas ou metais. No entanto, para calcular o depósito necessário para transações bem-sucedidas, você precisa se familiarizar com as especificações do instrumento.

Normalmente, cada corretor do site possui uma página no site onde ele nos mostra informações sobre as condições de negociação de cada instrumento.

Por exemplo, no corretor Amarkets, na seção “Negociação”, vá para a página “Termos de negociação”. Você verá uma lista de várias ferramentas, incluindo nosso óleo e suas especificações. Depois de encontrar a ferramenta necessária, basta clicar nela e você verá informações sobre a ferramenta:

comércio de petróleo

Por exemplo, aprendemos que um lote de negociação com o qual abrimos uma posição é igual a 1000 barris de petróleo. Se abrirmos uma posição com um lote, o preço de um ponto será de US $ 10, e o depósito de segurança ao abrir uma negociação em um lote será de US $ 461,95.

Você também pode ver que o lote mínimo para abrir uma posição é 0,01, que em termos de barris tem um volume mínimo de 10 e um máximo de 100.000 barris, que contém 100 lotes de negociação.

O spread ao negociar petróleo na troca de ambas as marcas é de três a cinco pontos; portanto, não se surpreenda ao abrir um acordo com um lote; você verá imediatamente menos 30 dólares. No entanto, conforme indicado na tabela, você pode trabalhar com um lote mínimo; portanto, mesmo com um pequeno depósito, você pode negociar ativamente esta ferramenta.

E agora, se você descobrir dois tipos diferentes de petróleo, Brent e WTI, perceberá que os preços variam muito, embora o gráfico geral do comportamento dos preços seja muito semelhante.

Isso se deve ao fato de o petróleo, como qualquer produto, ter sua própria qualidade e ser dividido em graus. O óleo mais popular comercializado são as marcas Brent e WTI, portanto, sua qualidade é geralmente tomada como padrão. Existem também outros tipos de óleo, geralmente atribuídos no local de extração do ouro preto.

No entanto, é precisamente a marca Brent que os comerciantes estão acompanhando de perto, uma vez que ela possui os mais altos indicadores químicos e é o padrão. Em média, um ativo varia de 200 a 400 pontos por dia, portanto a oportunidade de ganhar em seus saltos é muito alta.
E agora a pergunta mais importante é em quais indicadores focar ao negociar.

Ao trabalhar com óleo, tanto a análise fundamental quanto a técnica podem ser usadas. Assim, por exemplo, o petróleo depende muito do dólar e, por sua vez, afunda em todos os pares de moedas, o gráfico de petróleo também reage. Quaisquer conflitos ou desastres militares que ocorram nos países dos mineiros, encontram imediatamente uma resposta no gráfico.

Além disso, o petróleo na bolsa reage a muitos fatores, para que você não fique sem sinais para entrar na posição. Agradecemos sua atenção e espero que você também possa negociar ativamente ouro preto como fez com pares de moedas!

Criando uma estratégia de negociação automatizada simples
Criando uma estratégia de negociação automatizada simples
Estamos engajados em negociações algorítmicas por cerca de 6 meses, usando duas abordagens diferentes, uma das quais é “força bruta”.

Funciona bem, mas requer muitos recursos (dinheiro), bem como servidores, eletricidade e assim por diante.

No entanto, com a sua ajuda, conseguimos obter algumas estratégias de negociação bastante eficazes.

A segunda abordagem é desenvolver estratégias manualmente, o que é muito interessante e atraente do ponto de vista criativo.

Hoje, queremos apenas mostrar uma das estratégias mais simples que já criamos (existem apenas duas linhas no código).

Esta é uma estratégia unidirecional que é usada com o contrato futuro E-Mini S & P500 Futuro (negociação no CME) em gráficos diários e tem aproximadamente o mesmo desempenho (excluindo tamanho e combinação de posições) como se você tivesse comprado e mantido esse índice nos últimos 20 anos, mas sem grandes perdas, como, por exemplo, em 2008.

Como é uma estratégia unidirecional para ES? A linha inferior é que se destina apenas a posições longas.

Primeiro, gostaríamos de ver o que acontece se comprarmos cada vez que a vela diária fechar acima da BollingerBand (Comprimento 20, StdDev 2) e expandir nossa posição sempre que a vela diária fechar abaixo da BollingerBand (Length20, StdDev -2). Parece assim …

Se fechar> BollingerBand (Close, 20, 2) Então compre próximo bar no mercado;

Se fechar <BollingerBand (Close, 20, -2), então SellShort próxima barra no mercado.

Nada incomum, como você esperaria. Gostamos de começar com ideias simples e depois seguir em frente gradualmente.

Normalmente, desenvolvemos e aprimoramos estratégias em um pequeno fragmento de dados e, se eles trabalharem nesse fragmento, criamos uma simulação de negociação real e testamos mais.

No entanto, no caso de estratégias unilaterais, tudo é diferente – já que estamos tentando usar certas características do mercado, precisamos ver no processo de desenvolvimento se essa característica está presente e quão estável ela é.

Por exemplo, uma estratégia ES apenas longa testada durante 2008 nos dará 0 negócios devido a filtros, ou mostrará um desempenho terrível.

Embora tudo isso possa ser relevante para o desenvolvimento de outros tipos de estratégias, e em caso de má sorte, poderíamos chegar a esses 1-2 anos de dados em que nossa ideia não funciona, precisamos estar preparados para aceitar esse risco e chegar a um compromisso, para evitar tentativas de ajustar os níveis, otimização excessiva e morte imediata da estratégia durante a negociação real.

Geralmente, quanto maior o intervalo de tempo usado, mais dados você precisará usar para desenvolvimento e teste, bem como para obter um bom tamanho de amostra.

Não há diferença. Vamos ver o viés da nossa estratégia. Você precisa verificar rapidamente se a estratégia funciona da maneira que deveria funcionar.

Sim parece. Começa a comprar quando o preço fecha acima da linha BB e gira quando fecha abaixo dessa linha.

É curioso que essa estratégia permita ganhar muito dinheiro durante a crise em 2008 e 2000, mas em outros anos você devolveria tudo.

Assim, dado que os índices de ações dos EUA devem sempre crescer a longo prazo (ou o capitalismo vai cair, e então não precisaremos mais nos preocupar com a negociação), vamos incorporar um viés em nossa estratégia.

Abrimos uma posição comprada quando o preço fecha acima de BB, e saímos da transação quando ela fecha dentro do BB – isso deve nos permitir registrar grandes movimentos de alta, enquanto esperamos pacientemente por períodos de baixa. Aqui estão as opções.

Se fechar> BollingerBand (Close, 20, 2) Então compre próximo bar no mercado;

Se Fechar <BollingerBand (Close, 20, 2) Vender Próximo Bar No Mercado.

Ainda nada de especial, mas pelo menos no momento em que estamos no preto e poderia pegar uma boa decolagem durante a eleição Trump.

No entanto, embora o S & P500 esteja crescendo de forma bastante constante, ele não faz movimentos grandes e fortes para cima, então nossa estratégia de quebra não faz muito sentido.

O que faria mais sentido para um instrumento que lentamente, mas de forma constante, se eleva através das ondas? Certamente você adivinhou: a entrada na retirada e a saída quando a tendência se torna sobrecarregada!

Em outras palavras, compramos quando o preço fecha abaixo do BB e saímos da transação quando ela fecha acima do BB. Veja como isso funciona.

Se fechar <BollingerBand (Close, 20, -2), então compre a barra seguinte no mercado;

Se fechar> BollingerBand (Close, 20, 2), em seguida, vender a próxima barra no mercado.

Agora ganhamos muito mais dinheiro e, no momento, estamos em uma série de 20 transações, que acontecem desde 2009.

No entanto, as crises de 2008 e 2000 destruíram os frutos de todo o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada mais de perto.

Como nossa estratégia é apenas para posições longas, há uma coisaUma solução simples para filtrar os mercados de baixa.

Negociamos somente quando o preço está em tendência de alta de longo prazo. Nosso indicador favorito, média móvel, entra em cena.

Para começar, vamos analisar uma média móvel simples de 200 dias. Aqui está o resultado.

Se fechar Average (Close, 200) Em seguida, compre a barra seguinte no mercado;

Se fechar> BollingerBand (Close, 20, 2), em seguida, vender a próxima barra no mercado.

Uau! Incrível taxa de vitórias, mas poucas ofertas. O ano de 2008 simplesmente sai da demonstração de resultados – zero transações. 2001 e 2002 trouxeram pequenas perdas, nada de crítico.

Não é ruim. O desempenho é aceitável e não precisamos nos preocupar com comissões, pois não negociamos muito e o lucro médio da transação é bastante alto (US $ 2.400), como seria de se esperar nos gráficos diários.

As transações são abertas não mais do que 2-5 vezes por ano. Para um portfólio de várias estratégias, isso é aceitável. Se esta é sua única estratégia … boa sorte esperando.

Portanto, tentamos alternar para intervalos de tempo menores, por exemplo, quatro horas, duas horas, uma hora e assim por diante, e o intervalo diário foi usado como secundário (as transações são abertas apenas quando o SMA 200 diário é menor que o preço).

No entanto, tudo o que recebemos foi um aumento no número total de transações com uma diminuição no lucro líquido e no lucro médio por transação.

No momento, o caso não corresponde às expectativas, mas você pode continuar e combiná-lo com outras ideias.

Como queríamos lucrar mais e pegar mais tendências quando elas realmente estão se formando, experimentamos um pouco com a saída depois de um certo número de velas.

Basicamente, realizamos 200 back-tests com todos os mesmos parâmetros, exceto que a saída ocorreu após a primeira vela, a segunda vela, a terceira, etc.

Aliás, esta também é uma ótima maneira de testar a qualidade dos sinais de entrada. Basta olhar para onde o preço vai após a primeira, segunda e terceira velas a partir do momento da entrada.

Como você pode ver no gráfico abaixo, nosso sinal sempre lucra, independentemente de qual vela sairmos: o primeiro ou o centésimo. É muito bom e bastante incomum.

Entradas:

ExitBars (0);

Se fechar Average (Close, 200) Em seguida, compre a barra seguinte no mercado;

Se BarsSincEentry = ExitBars, então venda a barra seguinte no mercado.

Nós realmente não gostamos das opções de visualização da TradeStation. Em outras plataformas, tudo é melhor implementado nesse sentido, mas isso não importa.

Nós trabalhamos com o que temos.

Há dois pontos interessantes aqui: o melhor lucro é obtido com um tempo de retenção de 150 dias, o que se correlaciona com nossa estratégia anterior no outro extremo do BB (tempo médio de retenção de 147 dias), mas esses resultados parecem anormais.

(Idealmente, gostaríamos de ver montanhas com picos planos neste gráfico para garantir a estabilidade de nossos parâmetros.

No entanto, essa formação é observada apenas dentro de 20 a 30 dias na parte inferior do cronograma).

Tendo estudado cuidadosamente o relatório de desempenho, não vimos as vantagens desse método, mas ele adiciona um parâmetro otimizado à nossa estratégia.

É claro que poderíamos sair de todas as nossas transações em 30 dias – isso reduziria significativamente o tempo médio de permanência da posição e nos permitiria abrir várias transações adicionais por ano, mas também reduziria nosso desempenho geral sem reduzir os riscos.

Vamos nos ater à saída da linha BB. Você vê que, mesmo no reino dos números absolutos, há necessidade de discrição e preferências pessoais.

Até agora, não otimizamos nada. Adicionamos um BollingerBand com configurações padrão e uma média móvel com um período de 200 como filtro.

Não tentaremos otimizar as médias móveis, e mesmo se o fizermos, substituiríamos a linha apenas em incrementos de 50 (50, 100, 150, 200, 250, 300). A experiência diz que isso não vale a pena.

Estamos mais interessados ​​no comprimento do BollingerBand e nas unidades de desvio padrão (Desvio Padrão).

A otimização desses parâmetros (5 passos para o comprimento do BB e 0,5 para o StdDev) leva ao fato de que o comprimento do BB é reduzido para 10 e que o StdDev permanece no nível 2.

Com essas configurações, extraímos outros 20.000 dólares do mercado e obtemos uma curva de capital ainda mais suave. É difícil recusar.

Então tentamos otimizar as bandas superior e inferior separadamente (novamente, para ver se seria possível ficar mais tempo nos vencedores), mas isso não trouxe muito e apenas adicionou outro parâmetro otimizado.

Vamos esquecer isso. Então aqui está o nosso código final do EasyLanguage.

Entradas:

BBLength (10);

BBDev (2);

MAL de comprimento (200);

Se Fechar Average (Close, MALength) Então compre Next Bar At Market;

Se fechar> BollingerBand (fechar, BBLength, BBDev), em seguida, vender próxima barra no mercado.

Com um rebaixamento máximo de 10% com um lucro de 120% (sem alterar o tamanho da posição) isso é muito bomdesempenho.

Ao comprar e armazenar o índice, para o mesmo período teríamos 134%, mas sem a possibilidade de combiná-lo e com picos de perdas assustadores de 2008 e 2001/2002.

Claro, agora você precisará adicionar paradas de proteção para não quebrar quando o mercado começar a cair.

Além disso, as transações sob essa estratégia ocorrem apenas de 2 a 5 vezes por ano.

Embora, em princípio, o resultado não seja ruim, já que há apenas um parâmetro otimizado, essa estratégia não nos enriquecerá e exige um grande investimento em um contrato para funcionar.

Você precisará de um portfólio diversificado dessas 20 estratégias para obter lucro significativo com risco razoável.

Agora, se você quiser, você pode conduzir uma análise de avanço (Walk-Forward) desta estratégia ou até mesmo análise de cluster, mas neste caso simplesmente não é necessário.

Funciona como é e continuará a funcionar até que o capitalismo seja uma coisa do passado.

Basicamente, queríamos mostrar a você que estratégias não deveriam ser complicadas. Algumas de nossas estratégias de negociação possuem 10 a 20 linhas de código e passam adequadamente todos os testes de confiabilidade.

Como você pode ver, o código é bem simples. Algoritimos de negociação significam ser criativo e organizado.

E você precisa estar muito curioso sobre as sutilezas e características mais insignificantes dos mercados para os quais deseja desenvolver estratégias.

E às vezes você só tem que ser muito teimoso. Estratégias para posições longas no índice de ações são um bom lugar para começar.

Ou talvez você deva experimentar ações da Apple?