SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO MULTI-SAÍDA

Quando criamos um sistema de negociação, geralmente a entrada usa apenas algumas linhas de código do programa, mas a estratégia de saída e seu código geralmente são muito complexos. Podemos ter um sistema com uma entrada muito simples e com uma dúzia, se não mais, de estratégias de saída. A razão do custo de tanto esforço e atenção para obter a saída mais correta está no fato de que muitos anos de experiência em negociação de câmbio mostraram como é difícil criar uma saída realmente precisa e correta de uma transação comercial.

Criar um sinal de entrada é simples. Antes de entrar em qualquer transação, sabemos exatamente o que deve receber um sinal e, se as condições do mercado coincidirem com as regras do nosso sistema, receberemos o sinal de entrada correto. Os insumos são simples, porque somos capazes de estabelecer todas as condições com antecedência e o mercado deve atender a essas condições, caso contrário, a transação simplesmente não será concluída. Quando estamos no mercado com uma posição aberta, o número de cenários prováveis ​​do que pode acontecer à nossa posição é infinito.

 Seria extremamente ingênuo esperar retornos efetivos em todas as situações de negociação com apenas uma ou duas estratégias simples de saída. Não obstante, ainda é oferecido ao público muitos sistemas comerciais populares nos quais uma simples “reversão” das regras de entrada é um sinal de saída.

Acreditamos que boas saídas de transações exigem um trabalho enorme em seu conteúdo e que saídas simples e simples estão longe de serem tão eficazes quanto uma série de saídas bem planejadas que oferecem muitas opções possíveis para o desenvolvimento da situação. Nossas estratégias de saída resolvem uma série de tarefas específicas.

Queremos proteger nosso capital contra quaisquer perdas catastróficas, por isso precisamos de uma parada de saída com base no MM (Money Management Stop), que limita o tamanho de nossas perdas, mas não funciona muito cedo se o mercado “puxar uma serra”. Depois que a posição começar a ter lucro, queremos aproximar a parada de saída, para que o risco de nosso capital diminua ou desapareça completamente. Assim que possível, montamos um “ponto de equilíbrio” (saída de ponto de equilíbrio) para que nosso comércio lucrativo não possa mais se transformar em um negócio com prejuízo.

Na maioria dos nossos sistemas, o objetivo principal é maximizar o valor de nosso lucro em cada transação e não obter nenhum lucro pequeno assim que o visualizarmos. A proteção de uma parte do pequeno lucro que apareceu em uma posição aberta deve nos deixar a oportunidade de obter mais lucro. Se os preços mudassem a nosso favor todos os dias, a saída poderia ter sido bastante simplificada.

No entanto, esse movimento de preço não é possível no mercado real. Todos os dias temos algum tipo de flutuação de preço em uma direção ou outra. Para facilitar nossa tarefa de maximizar o lucro em cada transação, em alguns casos, podemos decidir mudar nossa produção dependendo do movimento dos preços atuais, a fim de evitar a parada prematura da transação.

Esse resultado altamente eficaz baseia-se na medição da amplitude do movimento dos preços em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Por exemplo, podemos sair imediatamente se um movimento adverso de preços atingir 1,5 ATR em relação ao fechamento anterior. A desvantagem disso, com base na volatilidade da saída, é que ela se move suavemente o suficiente, portanto, como resultado de uma série de dias desfavoráveis ​​em que os preços se moviam contra nós, nosso gatilho volátil pode nunca funcionar se a condição 1.5 não for atendida em nenhum dos dias ATR Portanto, é óbvio que essa saída não pode ser usada como o único limitador de nossas possíveis perdas.

QUANDO O MESMO CORRIGIR O LUCRO DA TRANSAÇÃO
Portanto, temos uma saída de parada MM para proteger contra grandes perdas, temos uma “parada de ponto de equilíbrio” (saída de parada no nível de equilíbrio), temos um sinal de saída quando uma tendência é revertida repentinamente, mas ainda decidimos quando lucrar com isso. ofertas.

Concluímos transações para grandes lucros e, quanto maiores os lucros aparecerem, maior parte queremos proteger. Essa estratégia é chamada de múltiplas saídas de “obtenção de lucro”. Se tivermos 1.000 lucros, podemos proteger 50% e concordar em perder 500 de nosso lucro atual no caso de movimentos adversos de preços. Também podemos colocar a saída em 0 acima do preço de entrada.

Isso manterá nossa posição na esperança de que os lucros continuem a crescer. No entanto, se tivermos 10.000 lucros atuais, tenho certeza de que não desejaremos perder 50% dele. Além disso, acho que nossa parada de saída ainda não deve permanecer apenas 500 mais alta que o preço de entrada. Para alcançar o melhor resultado, nossa produção deve ser regulada dependendo do lucro atual da transação.

Muitos comerciantes nos perguntam sobre a estabilidade de sistemas com muitas regras de saída, com base na crença de que sistemas com menos regras são mais estáveis. No entanto, devo discordar desta opinião geral. Considere as saídas em dois sistemas muito simples:

  • Sistema A:
  • Usa 1.500 MM de saída de parada. (Limitação de perdas não superior a 1.500)
  • Quando o lucro é5.000, com parada no preço de entrada mais 4.500.
  • Sistema B:
  • Usa 1.500 MM de saída de parada. (Limitação de perdas não superior a 1.500)
  • Quando o lucro é 1.000, uma saída de parada ao preço de entrada (“Parada de equilíbrio”)
  • Quando o lucro é de 2.000, uma parada no preço de entrada mais 1.250
  • Quando o lucro for 3.500, faça a parada no preço de entrada mais 2.500
  • Quando o lucro é de 5.000, uma parada no preço de entrada mais 4.500
  • Quando o lucro for superior a 7.500, pare a saída pelo preço mínimo do dia anterior.

Alguns traders de sistemas podem argumentar que, como o Sistema A possui menos regras, ele funcionará melhor no futuro. No entanto, parece-nos que o Sistema B funcionará melhor no futuro, apesar de possuir mais regras. O sistema A não ganhará dinheiro se os lucros atuais nunca chegarem a 5.000.

Somente quando o lucro atual exceder 5.000, uma parada de saída em 4.500 será exibida. O “Sistema A” é muito limitado, apenas gera 4.500 lucros ou perde 1.500. Você pode ver que o Sistema B está pronto para cenários muito maiores.

É possível (embora improvável) que o Sistema A mostre os melhores resultados de teste em dados históricos. No entanto, teremos mais confiança em negociar com dinheiro real com o Sistema B.

Mais simples não significa melhor quando se trata de sair do planejamento.

PSICOLOGIA DA NEGOCIAÇÃO: CONTROLE SEUS PULSOS
A doença mais grave de muitos comerciantes iniciantes é a falta de disciplina. Em vez de seguir um plano de negócios, muitos iniciantes perdem o controle. Eles abandonam impulsivamente seu plano, colhendo os benefícios na forma de lucros instáveis ​​e, com frequência, perdas sérias. Os psicólogos consideram a disciplina como um “controle da impulsividade”. Existem vários estudos clássicos que ilustram como as pessoas podem melhorar sua capacidade de controlar impulsos. Como profissional, você pode encontrar essas estratégias para aumentar seu nível de compostura de maneira interessante.

Em um estudo original do controle da impulsividade, o Dr. Walter Mischel e colegas examinaram a capacidade das crianças de adiar a recompensa. Como muitas crianças, os participantes estavam com um pouco de fome e foram convidados a comer bagels. Para comprar um pãozinho, bastava pressionar o botão de chamada e o assistente de laboratório levaria o pedido. Mas havia um problema: se esperassem, não cedendo à tentação de telefonar, poderiam receber um monte de bagels, uma recompensa adiada, mas mais desejável. Este estudo enfoca os fatores situacionais e psicológicos de quanto tempo uma criança pode atrasar o recebimento de uma recompensa. O primeiro fator é a aparência da recompensa, seja diretamente na frente da criança ou oculta. Como esperado, é difícil reservar uma recompensa se os bagels estiverem diretamente na sua frente. As crianças não podiam esperar. Quando a comida estava bem na frente deles, eles preferiram comer um pãozinho imediatamente do que esperar um monte mais tarde. Esta conclusão é especialmente aplicável à negociação.

 Nas negociações, não é considerado razoável monitorar constantemente o andamento da transação na tela. Alguns traders dizem que isso é muito parecido com uma máquina caça-níqueis. Simplesmente tenta você jogar, quando na realidade você só precisa esperar pelo sinal de saída. Se você tiver um problema com o controle da impulsividade, evite hipnotizar a tela quando não houver motivo imediato para controlar o negócio. Para combater tentações impulsivas, você pode usar os pedidos automáticos da sua plataforma de negociação. Independentemente do que você faça, é útil lembrar a tendência humana natural de querer fechar uma negociação lucrativa imediatamente para evitar riscos, em vez de esperar pacientemente por um sinal e sair de acordo com seu plano de negociação.

Estratégias de pensamento também podem ser usadas para melhorar o controle da impulsividade. Por exemplo, o Dr. Mischel descobriu que as crianças poderiam resistir ao desejo de comer bagels se mudassem de idéia. Se eles pensavam em bagels como comida, estavam com fome. Mas se eles representavam bagels, como rodas de madeira ou plástico, era muito mais fácil segurar. Da mesma forma, se eles fingiam ter uma moldura em volta da rosquinha e se convencessem de que estavam apenas vendo a rosquinha sacada, era mais fácil adiar a recompensa. Esta descoberta também é adequada para negociação.

Uma das principais razões para forçar os comerciantes iniciantes a abandonar o plano de negociação é que eles consideram o capital investido na transação como dinheiro real. Eles pensam sobre o que exatamente poderiam comprar com esse dinheiro e como seria bom gastá-lo. Obviamente, apenas dinheiro real foi investido, mas você não deve considerá-lo deste ponto de vista. É útil tratar o capital da maneira mais abstrata possível. É melhor ver nele porcentagens ou apenas números que não se relacionam com nada tangível. Portanto, será mais fácil manter a disciplina. Assim como as crianças podem se abster de bagels se não encontrarem comida, os comerciantes podem evitar agir sob a influência do medo e da ganância se não virem carros, artigos de luxo ou casas escondidas na capital. Isso pode ser um exercício para a mente, mas funciona. Quanto mais você abstrair do dinheiro investido em uma transação específica, mais lógico e desapaixonado você será.

Se o controle da impulsividade é um problema para você, não perca a esperança. Existem estratégias de negociação que você pode usar para aprimorar sua capacidade de manter a disciplina: Evite olhar a tela com muita frequência e abstrair o máximo possível da transação. Nunca se esqueça de seguir um plano de transação detalhado; não deixe sem uma única chance o desenvolvimento de eventos ou você será tentado a abandonar o plano, poderá negociar de forma mais consistente e lucrativa e alcançar o sucesso a longo prazo do trader vencedor.