Hoe om cryptocurrencies te verskans

In 2017 het Bitcoin baie beleggers miljoenêrs gemaak oor ‘n paar maande, maar in Januarie 2018 het hy sy houers ernstig teleurgestel en 1,5 keer in duie gestort. Sulke gebeure laat u ernstig nadink oor die verskansing van cryptocurrencies.

In die algemene geval verwys verskansing na die neutralisering van risiko’s in een transaksie of aktiwiteitsveld deur ‘n teenoorgestelde posisie op ‘n verwante bate te open. Hierdie termyn het gekom by finansiële markte uit die reële sektor van die ekonomie.

Onderwerp: Verskansing van finansiële risiko’s.
Beskou ‘n voorbeeld van hoe dit in die alledaagse lewe werk. Gestel ‘n maatskappy produseer olie. Sy voel goed as die aanhalings van grondstowwe toeneem, maar tydens ‘n krisis, wanneer koolwaterstowwe goedkoper word, val haar inkomste.

U kan sulke wisselvallighede uitskakel deur termynkontrakte te verkoop. Met ander woorde, eers word ‘n prysvlak gekies waarop die netto wins uit olieverkope bevredigend is, waarna (namate die mark hierdie punt benader) ‘n kort posisie op termynkontrakte verkry word.

U kan wisselvalligheid uitskakel deur termynkontrakte te verkoop

As gevolg hiervan word ‘n tendensneutrale ontwerp gevorm waarin die potensiële wins van die onderneming vooraf bekend is.

  • Die grootste voordeel van hierdie skema is die afwesigheid van risiko’s, en die grootste minus is die vermindering van potensiële wins in die geval dat die grondstowwe baie duur word.
  • Die voorbeeld van verskansing van cryptocurrency
  • Die klassieke verskansing van cryptocurrency word op ‘n soortgelyke manier uitgevoer, slegs hier speel die mynwerker die rol van die oliemaatskappy. Oorweeg ‘n voorwaardelike voorbeeld vir ‘n beter begrip van die situasie.

‘N Voorbeeld van ‘n klassieke cryptocurrency-verskansing

Punt A is die gelykstaande vlak van mynbou, met ander woorde, deur muntstukke teen hierdie prys te verkoop, kan u die koste van toerusting “weer opneem”.

Punt B is die vlak van optimale wins, d.w.s. hier is die mynwerker moreel gereed om gemynde “munte” aan ander mense te verkoop.

Sodra die cryptocurrency-prys dus vlak B nader, is dit sinvol om ‘n kort posisie op die beurs of deur ‘n forex-makelaar te open, waarvan die volume vergelykbaar is met die aantal regte munte in die beursie.

Die gevolge van ‘n cryptocurrency-verskansing is soos volg:

  • As die prys styg, sal die mynwerker ‘n wins ontvang in die bedrag van (AB) * die volume munte wat ontgin is, d.w.s. sal die wins mis;
  • As die kripto in duie stort, vergoed die wins op die kortposisie ten volle vir alle verliese, terwyl die belegger in die swart bly en selfs sy regte “munte” behou.
  • Cryptocurrency verskansing met CFD’s
  • Ek het net gekyk na direkte verskansing van cryptocurrencies, maar daar is een waarsku: vir sulke strategieë moet u regte muntstukke tot u beskikking hê.

Dikwels spekuleer mense bloot met Forex CFD’s met dieselfde naam, sodat die betekenis van verskansing neerkom op verspreide bedrywighede.

Onderwerp: Wat is ‘n verspreiding en die redes vir die voorkoms daarvan?
Laat my u daaraan herinner dat die verspreiding verwys na die verskil in pryse van verwante bates. As voorbeeld gee ek gewoonlik die verskil tussen die koste van 1 bitcoin en 70 lightcoin-munte.

Verspreidingsbedrywighede

Aangesien blockchain-tegnologie betreklik onlangs verskyn het, is ‘n stelselmatige benadering tot die verskansing van cryptocurrencies in transaksies met CFD’s nog nie ontwikkel nie (ons het nie genoeg historiese aanhalings vir volwaardige navorsing nie), maar sommige waarnemings kan reeds in die praktyk gebruik word.

Voordat u sulke transaksies sluit, moet u die optimale kripto-paar kies. Dit moet aan een enkele voorwaarde voldoen – dit is wenslik dat die jaarlikse korrelasiekoëffisiënt van bates tussen 0,7 en 1 moet wees.

Korrelasiekoëffisiënt

Hierdie kenmerk dui daarop dat muntstukke op die lange duur aan dieselfde neigings onderworpe is.

En dan begin die pret. Die idee van verskansing van cryptocurrency is gebaseer op die volgende hipotese – as bates op die langtermyn op ‘n soortgelyke manier optree, is dit redelik om te aanvaar dat prysverskille wat met kleiner tussenposes vorm, tydelik is.

Onderwerp: Die belangrikste kenmerke van langtermyn-Forex-handel.
Met ander woorde, ‘n instrument wat op die oomblik onderskat word, sal uiteindelik die leier inhaal, of die herwaardeerde bate sal na die grond terugkeer. Een van die twee sal noodwendig gebeur, wat beteken dat wanneer die verspreiding sterk van nul afwyk, u ‘n sintetiese posisie op die konvergensie van pryse kan open.

Voorbeeld van sintetiese pryskonvergensie

Die grafiek hierbo toon ‘n voorbeeld van so ‘n transaksie. Op punt A verkoop die handelaar te duur bitcoin en koop hy terselfdertyd 11000 Ripple, d.w.s. maak staat op die konvergensie van pryse van basiese instrumente.

Dan, wanneer die BTC / XRP-verspreiding na nul terugkeer (of ‘n ander punt wat die spekulant as billik ag), sluit die cryptocurrency-verskansingsoperasie.

Op punt B word alles herhaal, eers nou moet u bitcoin koop, en ‘n kort posisie word oopgemaak by 11000 Ripple (‘n belangrike detail – die lot in die forex terminale en die transaksievolume in natura is nie gelyk nie, dus u moet baie versigtig wees as u bereken).Bitcoin-aankoop

En die laaste metode vir verskansing van cryptocurrency is baie eenvoudiger, aangesien dit nie ingewikkelde berekeninge behels nie. Die betekenis daarvan is soos volg: as ‘n handelaar die aankoop van ‘n sekere muntstuk besit, terwyl die korreleerende bate aansienlik in prys toegeneem het, kan ‘n herverkoopinstrument ‘n tydelike verkoop open, waarvan die wins bepaal word na die eerste ernstige onttrekking van die hele mark.

In werklikheid het ons weer te make met ‘n afwyking van die verspreiding van die norm, maar hier is verkope episodies, d.w.s. dit vorm nie ‘n integrale deel van ‘n enkele sintetiese posisie nie (nadat die ‘kort’ opgelos is, bly die belangrikste aankoop in die mark).

Samevatting – Forex cryptocurrency-verskansing moet veral van belang wees vir mynwerkers en eienaars van die ooreenstemmende beursies, maar wat spekulasie betref, is hierdie taktiek nie baie wydverspreid nie (weens die gebrek aan ‘n lang geskiedenis), alhoewel u die vaardighede het om handel te versprei, kan u daaruit voordeel trek.

Die hele waarheid oor handel en hoe dit werk

Die omvang van finansiële markte verdeel die samelewing in twee kampe – ywerige teenstanders van spekulasie en mense wat nie bang is om hul hand op hierdie gebied te probeer doen nie. Vandag deel ek my gedagtes oor hoekom dit gebeur het, en vertel die waarheid oor handel.

U moet begin met die historiese agtergrond van die konflik. Soos ons almal weet, het ons land in die vroeë negentigerjare ‘n skok ondervind vanweë ‘n radikale reorganisasie van die ekonomiese model, en veral mense het toe al hul spaargeld en bewyse verloor. Dit was hierdie gebeure wat die reputasie van markinstellings ‘verkwansel’.

Toe die bevolking ‘n bietjie herstel van politieke twis en hervormings, verskyn mnr. Mavrodi, waarby miljoene naïewe mense betrokke was by sy bedrog.
Ondanks die feit dat die MMM-piramide niks met regte finansiële instrumente en spekulasie te doen gehad het nie, het die betrokke beleggers ‘n kragtige inenting gekry teen enige aanbiedinge om sekuriteite of geldeenhede te koop, terwyl hulle hul vrese op die beginsel van ‘n bedorwe telefoon aan al hul familielede en vriende begin oordra het.

Die hele waarheid oor die handel en verdienste van bekende handelaars
Toe het die 1998-krisis uitgebreek, waaraan spekulante, beleggers en ondernemers self reeds gely het. Laat my u daaraan herinner dat die ineenstorting van die uitruil destyds uitgelok is deur die ineenstorting van die piramide van staatseffekte op kort termyn, d.w.s. by die episentrum is sekuriteite deur die regering ‘beskerm’.

Gedurende die 1998-krisis het die RTS-indeks feitlik nul

Oor die algemeen is selfs mense wat na die 90ste jaar gebore is, meestal steeds versigtig vir spekulasie, aangesien byna elke gesin ‘n hartseer verhaal het oor privatisering, die misleiding van Mavrodi of standaard.

Helaas, daar is niks wat gedoen moet word nie, as iemand ‘n soortgelyke sielkundige trauma ondervind het, het hy die morele reg om handel te kritiseer sonder om die wese daarvan te begryp. Ek dink regtig so en ek sal niemand die skuld gee nie, en tog kan almal nie die komplekse oorkom nie.

In die onderwerp: Funksies in die sielkunde van handel, wat u moet weet vir ‘n beginner.
En hierna wil ek die volle waarheid oor moderne handel vertel, aangesien hierdie aktiwiteit soveel stabiele mites opgedoen het dat ‘n beginner-spekulant letterlik van die begin af op die verkeerde pad kom.

Eerstens het spekulasie oor die Forex of die aandelebeurs niks te doen met speelfilms oor die “cool” grootmense van Wall Street nie. ‘N Regte handelaar is nie ‘n speler wat in die bui handel en altyd suksesvolle transaksies doen nie, maar ‘n gedissiplineerde persoon wat ewe reageer op winste en verliese.

Tweedens plaas maatskappye in die advertering van makelaarsdienste dikwels druk op die kliënt en bied hom aan om vir homself te werk, sê hulle, handel bied volledige finansiële vryheid, laat eerder die ‘base’. Om die waarheid te sê, ek ken nie ‘n enkele spekulant wat uitsluitlik op inkomste uit handel sou leef nie.

Ja, daar is professionele mense wat ordentlike geld in die mark verdien, maar selfs in ander gebiede verdien hulle ekstra geld. Vir sommige is dit ‘n regte onderneming, ander is besig met onafhanklike opleiding en konsultasies, ander skep sagtewareprodukte en sommige werk eenvoudig voort in hul hoofberoep.

Oor die algemeen kan slegs spekulante wat ‘n konstante huur van fisiese bates het (vaste eiendom, vervoer, ens.) Rente ontvang uit effekte (aandele, effekte) of ernstige bankdeposito’s het, bekostig om nie te werk nie. Ek het dalk iemand teleurgestel, maar dit gaan alles oor die handel.

Die waarheid oor handel – handelaars kombineer stabiele inkomste en spekulasie

En derdens bestaan ​​risikovrye hoogs winsgewende strategieë nie van aard nie. Ek het besluit om hierdie item afsonderlik uit te lig, want die internet is letterlik vol sulke aanbiedinge, sê hulle, koop ‘n superrobot en kry 300% per maand. Onthou, as u sulke aanbiedinge sien, is dit truuks en onwaarhede.
Dit is die hele waarheid oor handel. Om een ​​of ander rede dink baie mense dat handel baie makliker is as om te werk. Ek gaan nie meer oor hierdie onderwerp gaan nie, maar nooi alle nuwe lesers uit om na te dink oor die volgende paradoks:

  • as spekulasie en belegging elementêr is, waarom doen die toonaangewende wêrelduniversiteite dan jaarliks ​​finansiers ?;
  • waarom begin bankhandelaars en beleggingsbestuurders hul reis met ‘n internis onder toesig van ‘n departementshoof ?;
  • en vir watter doel skep ondernemers oor die algemeen ondernemings, kweek produkte, produseer hulle allerhande bruikbaarheid as u maklike geld op die beurs en Forex kan kry?
  • Ek probeer niemand daarvan weerhou om te spekuleer nie, inteendeel, ek wil hê dat alle beginnershandelaars hul kanse nugter moet beoordeel en nie hul lewens sal bederf as gevolg van gebrekkige verwagtinge nie. Glo my, dit is beter om handel onmiddellik as ‘n gewone onderneming te behandel, waarvoor u ‘n sekere kwalifikasie benodig, as om dan die held van ‘n ander drama te wees.

Gespiegelde valutapare vir Forex-handel

As ek op die “handels” -forums kommunikeer, neem ek dieselfde ding van jaar tot jaar waar – beginners merk op hoe sommige wisselkoerse saamsmelt en versprei, waarna hulle hulself vinnig ontdek om dit aan die publiek bekend te maak. In werklikheid is daar niks nuuts en verbasend nie, aangesien spieëlpare op Forex sedert die koms van hierdie mark gebruik is.

Om mee te begin, sal ons dinge in terminologie in orde stel en die basisteorie herinner. Voordat die konsep spieëlpare vir Forex-handel verskyn het, het handelaars en beleggers die markte bestudeer met behulp van bewese ekonometriese metodes, waaronder die korrelasie-analise ‘n spesiale posisie inneem.

Forex spieëlpare – onthou die korrelasie
In die algemeen word korrelasie verstaan ​​as die interkonneksie van twee of meer hoeveelhede. Byvoorbeeld, as die temperatuur in die somer styg, en terselfdertyd die verbruik van kwas toeneem, kan ons beslis sê dat hierdie aanwysers korreleer. Dieselfde gebeur op finansiële markte, net hier word die dinamika van verskillende bates vergelyk.

Maar dit is nie al nie, want daar is twee soorte korrelasie – direk en omgekeerd. Die eerste word verstaan ​​as ‘n reëlmatigheid waarbinne die feit van ‘n verandering in die prys van die onderliggende bate lei tot ‘n vergelykbare aanpassing van die afhanklike instrument. ‘N Opvallende voorbeeld hiervan is die verband tussen USDDKK en USDSEK-pare.

Eerste siening korrelasie

Ondanks die feit dat soortgelyke instrumente in dieselfde rigting beweeg, klassifiseer sommige handelaars hierdie merkers as spieëlpare vir Forex-handel, aangesien een daarvan in ‘n onderstebo posisie aangebied kan word.

Omgekeerde bates

Wat die tweede soort korrelasie betref, word die ekonomiese betekenis daarvan duidelik uit die naam self – dit beskryf ‘n situasie waarin pryse op dieselfde manier beweeg, slegs in verskillende rigtings. Hier kom ‘n duidelike analogie onmiddellik na vore – die verskil tussen die USDRUB-koers en die prys van olie.

Tweede tipe korrelasie

As ons al die bogenoemde saamstel en die inligting wat spesifiek op die valutamark ontvang is, toepas, kry ons die volgende definisie.

Spieëlpare vir Forex-handel is kursusse met ‘n hoë korrelasie tussen hulle.
Hoe om geld te verdien op weerspieëlende Forex-pare
Die volgende vraag is hoe om die ooreenstemmende koëffisiënte korrek te bereken en spieëlpare te kies vir verhandeling? Ek sal gou wees om dit te behaag – daarvoor is dit genoeg om die spesiale matriksaanwyser iCorrelationTable te gebruik.

Matriks-aanwyser iCorrelationTable

Laat my u daaraan herinner dat hierdie deskundige ‘n tabel (matriks) bou wat die werklike paar-koëffisiënte bevat vir ‘n gebruiker-gespesifiseerde lys gereedskap. Anders as klassieke aanwysers wat die korrelasie in dinamika (dieselfde Ind_Correlation) ontleed, stel dit u in staat om spieëlpare vinnig te kies vir Forex-verhandeling.

Vir ‘n beter begrip van die situasie, sal ons die bogenoemde voorbeeld ontleed (die berekeningstydperk is 3 jaar). Ons kyk na die USDNOK-kolom. Hier word duidelik gesien dat hierdie paar sterk ooreenstem met USDCAD, USDZAR, USDCHF en AUDUSD. In werklikheid kan al hierdie kombinasies in spieëlhandel gebruik word.

Hoe handelaars spieëlpare gebruik
Sekerlik het baie lesers ten minste een keer gehoor van arbitrasie of verskansing, d.w.s. ‘n metodologie waarin risiko’s op een bate verseker word deur bedrywighede op ‘n ander sekuriteit. Op Forex word hierdie taktiek wyd gebruik in roosterstrategieë.

Klassieke bates vir Forex-handel

Die grafiek hierbo toon die dinamika van USDNOK en AUDUSD. Dit is klassieke spieëlpare vir Forex-verhandeling, sodat arbitrageurs gelyktydig lang posisies op albei bosluise kan open, en die potensiële verlies van een instrument met wins uit ‘n verwante bate kan vergoed.

As die USDNOK-koers dan ‘n sekere afstand na die “noorde” gaan, is die wins op ou aankope vas. Onder die huidige prys word nuwe bestellings vir hangende limiete vasgestel, en onmiddellik nadat die neiging breek, begin die handelaar wins uit die AUDUSD-paar, waarvoor die onttrekking voorheen opgehoop is, verkry.

‘N Logiese vraag ontstaan ​​- waarom dit die lewe so bemoeilik as dit baie makliker is om toesluit in ‘n netwerkstrategie te gebruik?

In die eerste plek het nie alle terminale slotte nie (u kan nie net via MetaTrader met Forex verhandel nie);

tweedens is daar soms situasies op die mark wanneer een korrelerende paar abnormaal van die “tweeling” afwyk. Onder sekere omstandighede is sulke verskille voordelig.

Onderwerp: tipes en tegnieke van sluit.
Aangesien ons hier van afwykings praat, wil ek u daaraan herinner dat spieëlpare vir Forex-handel ideaal is vir handelaars wat verkies om posisies te open vir konvergensie / divergensie van bates.

‘N Voorbeeld van openingsposisies vir konvergensie, divergensie van bates

Ek het een voorbeeld hierbo gegee. Soos u kan sien, het die AUDUSD-koers by punt A die plaaslike minimum bygewerk, en USDNOK het sywaarts gebly. As u rekening hou met die feit dat die genoemde gereedskap op die lange duur sinchronies beweeg (met ‘n minusteken), lyk dit logiesdie volgende aanname is dat een van hulle binnekort ‘n kollega sal inhaal.

Dit beteken dat u hier kan verdien deur gelyktydig USDNOK en AUDUSD te koop. In die praktyk het dit gebeur – op punt B kon die handelaar ‘n goeie wins behaal.

Paar handel

Samevattend wil ek daarop let dat dit nie tevergeefs was dat ek sulke toesprake gebruik het soos “kon” en “kon” nie. Ongelukkig is al die bekoring van spieëlpare vir Forex-handel slegs in die geskiedenis sigbaar, en as dit kom by die neem van spesifieke spekulatiewe besluite, kry die handelaar ‘n aantal probleme.

Ek sal dit net noem en almal dan laat besluit of hulle sulke strategieë wil gebruik of nie:

Gepaarde korrelasieafhankhede sterf mettertyd af, namate die makro-ekonomiese situasie verander (byvoorbeeld, een sentrale bank kan kwantitatiewe verligting begin, waardeur die geldeenheid wat hy uitgereik het, sal verswak);
Spieëlpare trek slegs voordeel op groot tydraamwerke (wie is bereid om op D1 en W1 te verhandel?);
Ons moet groot verliese aan spreads en swaps vergoed;
En die belangrikste, enige spieëlkombinasie ‘wiskundig’ is ‘n gewone kruiskoers (byvoorbeeld transaksies op EURUSD en USDCHF is niks meer as transaksies op EURCHF nie).