9 razões pelas quais você negocia muito

Olá, camaradas comerciantes de Forex!

Negociação excessiva é o problema mais comum, especialmente para negociadores em prazos mais curtos. Pode surgir por uma série de razões, portanto, se você não sabe qual é o principal objetivo de sua negociação, ou seja, quais instrumentos você negocia, como você negocia, qual é a sua estratégia de negociação, seus motivos, estilos pessoais e suas negociações e pessoais. history – darei algumas explicações sobre por que os traders se tornam dependentes das negociações e dão algumas soluções possíveis para esse problema, esperando que entre eles você encontre sua própria solução.

Um dos principais aspectos que você deve entender é distinguir entre quando você negocia muito e quando não. É improvável que você se torne dependente da negociação o tempo todo, portanto, seria útil determinar o tempo em que você não está negociando demais e ver dicas: o que acontece em tais situações e você pode agir desta forma por mais tempo? Ao determinar os momentos em que você está negociando racionalmente e tentando cada vez mais agir da maneira como age nessas situações, você também pode reduzir o número de casos de sua atividade excessiva.

Para determinar quando você se torna excessivamente ativo, você precisa ter algum critério básico com o qual você poderia dar o fora e assim ser capaz de determinar a quantidade de desvio deste valor – este, por exemplo, poderia ser o número de transações feitas ou o seu volume de negociação. É claro que pode haver situações em que uma alta frequência de negociação é permissível, por exemplo, quando os mercados são voláteis e há significativamente mais oportunidades de negociação do que o usual.

Abaixo, darei algumas razões pelas quais os traders, e talvez você também, podem negociar muito e algumas possíveis soluções para esse problema.

Paixão e emotividade
negociação emocional

Isso acontece quando um comerciante negocia em Forex, cheio de sentimentos de excitação e prazer, e não por lucro. Assim como a maioria das pessoas jogando cassinos. Se seu objetivo é apenas se divertir e ficar emocionalmente animado, então você também deve perceber que, a longo prazo, é mais provável que você desenvolva uma dependência de negociação e é improvável que você tenha lucro. Se você quer lucrar com a sua negociação, então você precisa mudar seus motivos e objetivos, esquecer a alegria e a emoção, mudando para uma abordagem mais profissional e estruturada, cujo resultado desejado seria a produtividade da negociação, expressa em dinheiro ou porcentagem.

Falta de uma estratégia de negociação clara
falta de estratégia de negociação

Quando um comerciante não tem uma estratégia específica e, portanto, nenhum parâmetro para determinar quando negociar e quando não, então qualquer movimento de preço no mercado o tenta. Nessa situação, os traders são muito propensos a perseguir tendências e geralmente descobrem que entram em compras quando a tendência começa, e em vendas quando a tendência é iniciada. Eles têm a impressão de que estão fazendo tudo em vão, como se o mercado estivesse seguindo suas ações.

Você conhece essa situação? A área mais importante em que você pode se concentrar é desenvolver sua estratégia de negociação, que determina claramente a presença de uma oportunidade de negociação específica, dados fundamentais, análise técnica ou combinações de ambas. Isso ajudará você a se tornar mais seletivo em suas negociações.

Tédio
tédio na negociação

Nas condições de um mercado calmo, quando um comerciante passa muito tempo na frente de uma tela de computador, periodicamente surgem esses períodos quando há poucas oportunidades de negociação no mercado ou nenhuma delas – nesses momentos, os operadores podem sentir um sentimento de aborrecimento.

Estes são períodos naturais no comércio. Para alguns traders isso pode causar grandes dificuldades – especialmente para iniciantes, traders cujas atividades de negociação são baseadas em emoções emocionais, que trabalham com entusiasmo ou que precisam desesperadamente de dinheiro. Abaixo, forneci informações mais detalhadas sobre eles. Uma questão importante que você deve se perguntar é: “Negocio para me livrar do tédio ou ganhar dinheiro?”

Você precisa de dinheiro
dinheiro forex

Esta é uma das piores situações na negociação. Este é um estado forte e poderoso, mas não contribuirá para um bom comércio em geral se a sua tomada de decisão se concentrar apenas em ganhar dinheiro, e não em sua estratégia de negociação.

Avaliar suas necessidades financeiras e a eficácia de sua negociação é muito importante. E você não precisa ajustar a busca por sinais de entrada com o que está faltando para a cerveja.

Qualquer ação que você tome para aliviar sua necessidade urgente de dinheiro será um grande passo em frente para você.

Entusiasmo
entusiasmo na negociação

Traders iniciantesestão entusiasmados. Os comerciantes que entram em novos mercados e usam novas metodologias de negociação também são propensos a mais entusiasmo e dedicação. Embora esse entusiasmo seja, sem dúvida, uma qualidade positiva, ele também tem um lado negro, que o vê como entusiasmo excessivo e busca de qualquer oportunidade de abrir uma posição de negociação.

Mantenha o seu entusiasmo, mas direcione-o para o desenvolvimento de sua estratégia de negociação e disciplina. Se você tiver certas considerações comerciais, pratique-as na conta do simulador / demonstração, onde os custos são obviamente muito menores. Também é recomendável usar seu entusiasmo para criar relatórios ou desenvolvimentos técnicos que possam ser necessários, ou quaisquer outras tarefas comerciais específicas.

Falta de paciência
falta de paciência

Os comerciantes que sofrem de falta de paciência tornam-se dependentes da negociação porque usarão oportunidades que não fazem parte de sua estratégia de negociação e, portanto, farão naturalmente mais transações do que o necessário.

Desenvolva paciência em si mesmo, procure oportunidades para analisar mercados, reserve um tempo para apenas olhar para eles e não agir. Talvez você deva tentar praticar a autoconsciência para ajudar a identificar e trabalhar para superar o desejo de aliviar a sensação de impaciência.

Treinar com paciência é uma grande habilidade, pois contribui para o desenvolvimento de você como um comerciante, portanto, não trate períodos em que você não realizou operações comerciais como tempo perdido, mas sim considere-o como um tempo bem gasto gasto trabalhando em você mesmo paciência.

Comércio de vingança
retaliação

É nesse momento que os comerciantes perdem dinheiro em posições não lucrativas, quando cometem erros ou abrem acidentalmente posições, etc. e geralmente ansioso para “trabalhar seu dinheiro”. Embora o objetivo de tal comportamento / pensamento seja positivo, o comportamento subsequente geralmente não é. Simplificando, o desejo banal de “recuperar”.

Os comerciantes que perseguem suas perdas se desviarão de sua estratégia de negociação, abrindo posições que podem ser lucrativas, independentemente de serem ou não consistentes com sua estratégia de negociação, porque, de acordo com sua atitude psicológica, sua meta agora será reduzida a ganhar dinheiro e não seguir sua estratégia de negociação. Se você sofreu grandes perdas ou perdeu uma grande quantia de dinheiro em várias operações de negociação, normalmente deve ter um tempo limite. Esse tempo limite permitirá que você tenha tempo para redirecionar seu status de negociação e reorientar e, mais importante, ele quebrará o modelo comportamental de “perder dinheiro → sentir raiva → desejo de recuperar seu dinheiro”. Um tempo limite interrompe esse padrão de comportamento e permite que você se reoriente – use técnicas de respiração e relaxamento ou faça uma caminhada lenta, o que o ajudará a diluir suas emoções e reduzir o desejo de se vingar do ofício.

Fadiga
fadiga na negociação

Quando você está cansado, fisicamente ou mentalmente, seu cérebro não tem energia suficiente para funcionar plenamente, e com um baixo nível de “combustível”, seu trabalho terá um baixo nível de autocontrole.

É o autocontrole, e não uma estratégia de negociação, que é necessário para aplicar os freios em seu cérebro para parar sua negociação, e para isso você precisa de uma fonte de energia. Quando você estiver cansado e o nível de combustível estiver baixo, seu autocontrole também será baixo, haverá mais chances de negociações desnecessárias e irracionais. Descanso e glicose (obtidos por nós com alimentos e doces) são dois fatores principais na otimização do funcionamento do cérebro no nível de energia. Quando você negocia, você deve estar firmemente convencido de que você está alerta e cheio de energia.

Concentrando-se em não negociar demais
foco

Você não deve se concentrar em períodos em que não está hiperativo, porque pode ser ineficaz: como se viu, se você pensa constantemente em períodos em que não está hiperativo, naturalmente começa a pensar naqueles períodos em que está hiperativo. a hiperatividade e a resistência interna também surgem em seu cérebro – “tente não pensar no urso polar”.

Concentre-se em calma. Lembre-se dos períodos em que tudo funcionou para você, lembre-se de sua negociação em uma demonstração. Quando você estava calmo e confiante.

Melhor menos, mas melhor.
paz de espírito na negociação forex

Assim, existem várias razões pelas quais os comerciantes negociam desnecessariamente, e eu forneci algumas soluções possíveis para ajudá-lo a superá-las. Analise qual deles pode ser o mais adequado em sua situação, teste-os e escreva sobre isso nos comentários.

Z-account ou Como tornar rentável o sistema deficitário

Para considerar o sistema de negociação lucrativo, a expectativa matemática deve ser positiva. Além disso, se o seu sistema tiver uma expectativa negativa, nenhum método de gerenciamento de risco irá ajudá-lo. Estritamente falando, isso não é inteiramente verdade – cada regra tem suas próprias exceções. E neste caso, a exceção está associada ao conceito de Z – a conta, da qual falaremos hoje.

Hoje vamos discutir como você pode criar um sistema lucrativo a partir de um sistema deficitário. Como sempre, prometo falar sobre coisas complexas em uma linguagem simples, sem integrais, derivativos, outras teorias matemáticas e estatísticas.

Introdução

No artigo sobre os fundamentos da gestão de risco, examinamos a influência do percentual de transações lucrativas e a relação lucro / prejuízo no resultado final da negociação no sistema. Vimos que quanto maior a proporção, menor a porcentagem de transações lucrativas e vice-versa. Ao mesmo tempo, concluímos que é importante encontrar um equilíbrio entre essas duas características da ST e considerar diferentes opções para esse equilíbrio e sua influência na visão geral do gráfico de crescimento do balanço.

Para ilustrar e relembrar, modelei no Excel uma série de 300 transações usando a função RAND e depois multipliquei o resultado da função pela transação máxima lucrativa e não lucrativa. Ou seja, em outras palavras, recebi 300 transações aleatórias com ganhos ou perdas no intervalo de US $ 300 a US $ 300 com uma porcentagem aleatória de ganhos:

Agora vamos alterar a relação lucro / perda para 3 para 1:

Apesar do fato de que a porcentagem de negócios rentáveis ​​ainda é de 50%, temos uma imagem muito mais interessante.

Além disso, a porcentagem de negócios lucrativos está mudando constantemente ao longo do tempo. Abaixo está um gráfico das mudanças na porcentagem de transações lucrativas ao longo do tempo:

Eu propositalmente perdi os primeiros 30 trades por um conjunto de pequenas estatísticas. Como você pode ver, a porcentagem nem sempre é exatamente cinquenta. Logo no início, subiu acima de 60%, mas depois, ao receber mais dados, começou a flutuar perto da marca média de 50% – às vezes um pouco maior (provavelmente nesse momento o sistema apresentou o melhor resultado), às vezes um pouco mais baixo estava perdendo fundos, estava em um rebaixamento).

Que conclusões podem ser tiradas desse exercício simples? Primeiro, quanto mais dados, menos flutuação em torno da marca média. Mas isso, eu acho, é compreensível. Em segundo lugar, e mais importante, o número de negociações lucrativas varia ao longo do tempo.

Teoria das Tiras

E agora vamos examinar a própria natureza dessas mudanças. Se jogarmos uma moeda, então, como todo estudante sabe, cada vez que tivermos resultados completamente independentes. Ou seja, sempre temos 50% de chance de cair fora das caudas a cada novo lançamento de moeda. Eventos passados ​​em tal sistema não afetam o futuro. Vamos dar uma olhada.

Listras de sucessos e fracassos ao jogar uma moeda são um fenômeno bastante interessante. Há uma opinião de que após seis touchdowns consecutivos da moeda com a águia levantada, a probabilidade de que a coroa caia pela sétima vez aumenta significativamente.

Então acontece que se as caudas caírem três vezes seguidas, então a probabilidade de que a próxima vez que a moeda caia no topo da águia seja de 75%:

100% / 4 = 25% 100% – 25% = 75%

Conseqüentemente, quanto mais lançamentos, menor o número é subtraído de 100 por cento. Seguindo essa lógica, se o mesmo lado cair cem vezes seguidas, isso significa que a probabilidade de que o outro lado caia na próxima vez é 100/101 = 0,99; 100 -0,99 = 99,01 por cento. Se essa regra fosse observada na realidade, todos nós ficaríamos ricos por muito tempo, jogando em um cassino.

Na primeira vez que você lança uma moeda no ar, a probabilidade de uma queda de cauda é de 50%. É igualmente provável que a moeda atinja uma águia. Nós jogamos uma moeda e caímos. Suponha agora que as chances de pousar uma águia estão aumentando. Os argumentos matemáticos que usualmente apoiaram esta suposição são baseados no fato de que os próximos dois touchdowns darão a águia pela primeira vez, e as caudas pela segunda. A moeda é virada e caída novamente. Agora temos esse alinhamento: 50% x 50% x 50% = 12,5%.

Essa linha de raciocínio baseia-se erroneamente em um falso axioma: a dependência dos resultados um do outro. Isto significa que o resultado da próxima jogada de moeda depende, em certa medida, do resultado do lançamento da moeda anterior. A definição de dependência é revelada pela presença de influência ou influência no processo de expulsão do exterior e do exterior. Independência significa uma total falta de subordinação a algo ou influência de qualquer parte externa. Para que o número de resultados idênticos seguindo um ao outro influencie a probabilidade de um resultado subseqüente, uma dependência deve existir. Ao jogar uma moeda, essa dependência não existe. O resultado de cada sorteio é completamente independente de qualquer conjunto de resultados anteriores.

À primeira vista, isso parece impossível. Por exemplo, quantas pessoas apostarão na águia se em 999.999 casos anteriores as caudas caíram? Desde que ninguém especificamente moedaDiretos, a probabilidade de pouso pela águia deve ser 50/50, independentemente do resultado de 999,999 tosses, e será sempre 50/50. O exemplo a seguir confirma essa visão.

Nós vamos virar uma moeda duas vezes. Nem mais nem menos. Existem quatro resultados possíveis destes dois flips:

Todos os quatro alinhamentos são igualmente prováveis. Se houver apenas quatro opções, cada uma delas representa 25% da probabilidade.

A primeira vez que você joga uma moeda, as caudas saem. Em dois layouts, a moeda vai primeiro para a cauda. Como resultado, duas outras opções possíveis, nas quais a moeda deveria ter sido largada primeiro pela águia, tornam-se impossíveis. Como resultado, existem apenas duas opções possíveis. A sequência será caudas-caudas ou caudas-águias.

Em outras palavras, a probabilidade de que uma águia caia na próxima vez que é lançada é igual à probabilidade de que uma coroa caia. O resultado anterior não tem absolutamente nenhum efeito sobre a probabilidade do próximo resultado. Esta é uma regra que não está relacionada ao número de inversões incluídas neste exemplo. Se vamos jogar uma moeda quatro vezes, então existem 16 resultados possíveis:

Não pode haver outros resultados. Antes de jogar uma moeda, deve-se notar que cada um desses resultados é igualmente provável em 6,25% (100/16). Depois que a moeda é virada pela primeira vez, oito das mãos possíveis são automaticamente excluídas. Se a moeda caiu pela primeira vez em caudas, então todas as opções são excluídas nas quais a moeda deve ser largada primeiro por uma águia. Assim, apenas as oito opções seguintes permanecem:

A probabilidade de cada opção é de 12,5% (100/8). Em quatro dessas oito opções, a probabilidade de uma moeda cair é de 12,5%. Ao mesmo tempo, as quatro opções restantes, nas quais a moeda deveria ser derrubada por uma águia, também perfazem 12,5%. Assim, a probabilidade de cara / coroa permanece no nível de 50 a 50 (12,5 x 4 = 50). Após o próximo lance, mais quatro opções são excluídas. Se na próxima vez que a moeda cair novamente, quatro das oito opções restantes serão excluídas. Existem quatro layouts restantes:

Cada alinhamento tem uma probabilidade de 25 por cento. Em duas das quatro mãos possíveis, uma águia pode cair, enquanto nas outras duas mãos a moeda vai cair de coroa. Assim, no próximo lance, a probabilidade é distribuída igualmente entre a águia e as caudas como antes, na proporção de 50 para 50. Em seguida, a moeda é coroa novamente. Assim, restam apenas duas opções: p, p, p, o ou p, p, p, p. E ambos os resultados têm uma probabilidade igual a 50%, já que os resultados dos lançamentos anteriores não excluem a possibilidade de que a moeda derrube uma águia da próxima vez, o mesmo vale para as caudas.

É por isso que uma sequência de 999.999 lançamentos em que uma moeda cai somente com uma águia ou apenas com uma coroa não aumenta a probabilidade de que da próxima vez ela seja descartada pelo outro lado: caudas ou uma águia, respectivamente. Mesmo que em 999.999 casos a moeda tenha caído, existem apenas duas possibilidades para a moeda cair 1.000.000 de vezes. A moeda será descartada 999,999 vezes seguidas por caudas e uma vez por uma águia ou 1 milhão de vezes por caudas. Pode ser uma ou outra opção e ao mesmo tempo – com igual probabilidade.

A relação entre resultados passados ​​e futuro

Dependência é o outro lado da independência (sem trocadilhos). O exemplo a seguir mostra como o vício realmente aumenta a probabilidade. Suponha que tenhamos um baralho de 20 cartas. Há um ás de paus neste baralho. Qual é a probabilidade de que a primeira carta tomada aleatoriamente se torne um ás de paus? 1/20 = 5%.

A primeira carta é uma dúzia de pandeiros. É removido do baralho e o número total de cartas diminui para 19. Assim, a probabilidade de a próxima carta ser um ás de paus é 5.26315 (1/19 = 0.0526315).

A próxima carta é um puro deuce. Ele também é removido do baralho, agora a probabilidade de que o próximo ás de clubes caia é de 5.5555%. Outras 8 cartas são deduzidas do baralho da mesma forma, e nenhuma delas é um ás de paus.

Agora restam apenas 10 cartas. Um deles é um ás de paus, para todas as 10 cartas a probabilidade é a mesma de um ás de paus, até recebermos a próxima carta do baralho. Para ela, a probabilidade de que ela se tornasse um ás de clubes aumentou para 10%.

Se extrairmos mais 8 cartas do baralho e nenhuma delas for um ás de paus, temos apenas duas possibilidades. O ás de ás será a penúltima ou a última carta. Assim, a probabilidade aumenta de 5 para 50%.

Se a próxima carta não se tornar um ás, a probabilidade de que seja a última carta é de 100%. A probabilidade aumenta toda vez que você remover outra carta do baralho. Assim, o percentual de probabilidade depende do número de cartas extraídas do baralho.

Dependência é formada porque cada cartão,que acabou por não ser um ás de clubes, influenciou o número de opções restantes. É por isso que a contagem de cartas é considerada ilegal em um cassino. É legal jogar a lei da probabilidade para conseguir seu dinheiro, mas suas tentativas de usar a lei da probabilidade em seus interesses são consideradas ilegais. Se o card já retirado for reincluído no baralho e o baralho for embaralhado, a probabilidade de obter a carta certa sempre será de 5%.

Então, e quanto aos mercados e sistemas de negociação para os mercados financeiros, os resultados anteriores afetam os subsequentes?

Nos mercados, bem como nos cartões, pode haver uma relação entre transações, onde os resultados das transações afetam uns aos outros. Por exemplo, o fato de o sistema ter sofrido uma perda no longo prazo pode mudar os ganhos futuros. Uma boa analogia para esta situação seria a maioria dos jogos de cartas. Depois que o card é jogado e não retorna para a mesa, isso afetará a possibilidade de fazer outras cartas. No entanto, qual carta será jogada em seguida é uma ocorrência aleatória. Nesse sentido, o alinhamento das cartas é tanto um acidente quanto uma dependência de eventos passados. Este tipo de situação pode ser aplicável à negociação em que eventos passados ​​afetam o futuro.

Por que isso está acontecendo? Minha opinião é a seguinte. Como você sabe, os sistemas são divididos em vários tipos. Dois deles são sistemas de tendências e canais bem conhecidos. Também sabemos que o mercado é dinâmico, está constantemente mudando – está passando da fase da tendência para as fases mais calmas. E em cada uma dessas fases, qualquer sistema mostrará resultados diferentes – durante as tendências, as tendências TS terão excelentes resultados, durante um canal plano as estratégias terão melhor desempenho. Assim, o tipo de sistema em si e a natureza atual do mercado estão interconectados e essa conexão afeta dinamicamente os resultados do sistema. E isso significa que realmente existe uma relação entre os resultados passados ​​e futuros do sistema.

É por isso que precisamos apenas investigar esse problema e entender como determinar qual acordo esperar especificamente desta vez – lucrativo ou não lucrativo. O que é isso para nós?

Em suma, por exemplo, existem sistemas de negociação que sempre se esforçam para ter em uma linha, por exemplo, duas perdas e duas vitórias. Se tal sistema de negociação é conhecido, então é possível estabelecer uma abordagem de gerenciamento de dinheiro que permita posições menores após a perda e maiores após a vitória. Os resultados dessa abordagem podem minimizar as perdas e, na verdade, até transformar um sistema deficitário em lucrativo.

O que é um z-score

Os comerciantes poderão encontrar um sistema no qual lucros e perdas se alternem. Em outras palavras, os comerciantes também podem achar que depois de vencer haverá perdas e vice-versa. Também é possível identificar a relação entre a lucratividade das transações. Por exemplo, os comerciantes podem concluir que os negócios altamente lucrativos seguem negócios com lucros baixos ou que os lucros se alternam com perdas. Muitas vezes, os operadores simplesmente “sentem” esses padrões, mas não conseguem calcular essas dependências. É para identificar esses padrões que os comerciantes recorrem à metodologia para determinar o valor de Z.

O Z-score é uma estatística que ajuda os operadores a analisar a relação entre os negócios. O escore Z é calculado comparando-se o número de grupos que consistem nas seguintes vitórias ou perdas consecutivas em todo o conjunto de transações, com o número de grupos semelhantes esperados pelas estatísticas (se as transações forem independentes). Em seguida, esse valor numérico é transformado em outro valor, chamado de Intervalo de Confiança. O intervalo de confiança é expresso como uma porcentagem.

De fato, o Intervalo de Confiança é a soma dos exemplos que são estatisticamente esperados dentro dos desvios padrão de X. Por exemplo, um desvio padrão representa uma área na qual 68% de todos os eventos falham. Se o escore Z fosse um, o Intervalo de Confiança seria de 68%. Agora não vou explicar em detalhes essas estatísticas, examinamos-as em detalhes no curso ExcelTrader.

Vamos imediatamente começar a interpretar os valores do z-score resultante. Então:

Uma pontuação Z negativa indica menos entrelinhas nas transações de referência do que estatisticamente esperado. Ou seja, os negócios lucrativos tendem a seguir os lucrativos e os não lucrativos aos não-lucrativos.

Uma pontuação Z positiva significa mais alternações no sistema de negociação do que o esperado, ou seja, as negociações vencedoras tendem a seguir as perdedoras e vice-versa.

Para calcular o Z-score e os Intervalos de Confiança, você deve ter pelo menos 30 negociações no padrão. Isso se deve aos cálculos baseados no desvio padrão do sistema. Mas, na realidade, para ter estimativas mais precisas, você precisa de um número muito maior de transações – de algumas centenas de pessoas. De fato, quanto mais dados houver, mais preciso será o resultado final. O cálculo do valor de Z ocorre de acordo com a fórmula:

Valor Z = (A * (C – 0,5) – B) / ((B * (B -C)) / (C -1)) ^ (1/2), onde: A = o número de transações analisadas;
B = 2 * número de negócios lucrativos * número de negociações perdidas;
C = o número de alternações na amostra (cada par de transações é considerado como alternância quando uma negociação lucrativa substitui uma negociação perdida ou vice-versa).
No Excel, esse cálculo é realizado em apenas alguns minutos. Mas vamos olhar um exemplo simples nos dedos. Suponha que tenhamos algumas séries de negócios:

+4; -2; -3; +6; +2; 0; -4; +2; -5; -4.
Não estamos interessados ​​no tamanho da transação máxima ou média. Também fechamos os olhos para o fato de que há muito poucos negócios – precisamos entender o princípio do cálculo em si. Então, temos 10 negócios. Uma transação com resultado zero é considerada não lucrativa, portanto temos 6 transações não rentáveis ​​e 4 lucrativas.

Agora vamos contar a série, é simples: uma série é toda mudança em um personagem que ocorre ao ler uma sequência da esquerda para a direita (ou seja, cronologicamente).

Podemos apresentar nosso resultado na forma de prós e contras para a conveniência do cálculo

Agora calcule B

B = 2 * número de negócios lucrativos * número de negociações perdedoras = 2 * 6 * 4 = 48 Então A * (C – 0,5) – B = 10 * (5-0,5) – 48 = 45 – 48 = -3.

A expressão (B * (B – C)) / (C -1) = (48 * (48-5)) / (5-1) = 2064/4 = 516. E ao poder de ½, isso será 22,72.

Então -3 / 22.72 = -0.13

Então, nosso z-score = -0,13.

Agora converta sua conta Z em uma borda de confiança. A distribuição de períodos é uma distribuição binomial. No entanto, quando 30 ou mais negócios são considerados, podemos usar a distribuição normal o mais próximo possível do binômio. Assim, se você usar 30 ou mais negociações, você pode simplesmente converter sua conta Z em uma borda de confiança com base na equação para uma distribuição normal. Eu não vou explicar como fazer isso (eu posso ver o curso ExcelTrader aqui).

Qual nível de limite de confiança é aceitável? Estatísticos geralmente recomendam um limite de confiança de pelo menos 90%. Alguns recomendam uma margem de confiança de mais de 99% para ter certeza de que a relação existe, outros recomendam um mínimo menos rigoroso de 95,45% (2 desvios padrão).

Abaixo, você vê uma tabela pronta, de acordo com a qual você pode avaliar aproximadamente sua borda com base no valor de z-score resultante:

Como no nosso caso estamos no nível de uma margem de confiança baixa, podemos dizer que não há dependência entre transações nessa seqüência.

Vamos ver uma opção mais próxima da realidade:

Aqui temos um escore z ligeiramente maior que -2, o que significa que há um relacionamento positivo. Em outras palavras, após cada transação lucrativa, é mais provável que recebamos uma transação lucrativa e, após cada transação não lucrativa, não seremos rentáveis.

Na verdade, muito raramente o sistema demonstra uma margem de confiança de mais de 95,45%, na maioria das vezes é menos de 90%, por isso podemos dizer que tivemos sorte. Mesmo se você encontrar um sistema com uma margem de confiança de 90 a 95.45, ele não será uma pepita de ouro. Para ter certeza da dependência de que você pode ganhar um bom dinheiro, você precisa de pelo menos 95,45%, como no nosso exemplo.

Enquanto o vício estiver em um limite de confiança aceitável, você poderá alterar o sistema para melhorar as decisões de negociação, mesmo que não entenda a causa raiz do vício. Se você descobrir o motivo, poderá avaliar quando o vício agiu e quando não, e quando pode esperar uma mudança no grau de dependência.

Um teste em série para dependência automaticamente leva em conta a porcentagem de ganhos e perdas. No entanto, o teste de série em períodos de vitórias e derrotas leva em conta a sequência de vitórias e derrotas, mas não o seu tamanho. Para obter uma independência verdadeira, não apenas a sequência de ganhos e perdas deve ser independente, mas também o tamanho dos ganhos e perdas na sequência também deve ser independente.

Ganhos e perdas podem ser independentes, mas seu tamanho pode depender dos resultados da transação anterior (ou vice-versa). Uma possível solução é realizar um teste em série apenas com negociações vencedoras. Neste caso, as bandas vencedoras devem ser divididas em longas (comparadas com a distribuição de probabilidade média) e menos longas. Só então é necessário procurar a relação entre o tamanho das negociações vencedoras, após o que é necessário realizar o mesmo procedimento com a perda de negociações.

Infelizmente, não foram encontradas dependências significativas entre negócios menos lucrativos e mais lucrativos no sistema que modelei. O mesmo vale para as perdas.

Ganhos e perdas correspondentes ao negociar

Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro pode ser bastante eficaz. No entanto, funciona bem apenas com alguns sistemas. Muitas pessoas testam essa abordagem e obtêm resultados muito bons, mas, na realidade, seus sistemas quebram. Para aplicar efetivamente essa técnica, é importante saber com certeza a pontuação Z do sistemacomércio.

O principal ponto forte desta técnica é que ela permite que os operadores maximizem o coeficiente de recompensa de risco em situações com alta probabilidade, reduzindo, ao mesmo tempo, o risco em situações com baixa probabilidade. Isso pode levar ao fato de que a conta de negociação crescerá significativamente mais rapidamente sem aumentar o risco.

Acima, simulamos um sistema de negociação que nos deu um escore z negativo com uma margem de confiança satisfatória. Nossa z-account acabou sendo -2, o que significa que, depois de um trade perdedor, é mais provável que esperemos outro trade perdedor, e depois de um trade rentável – outro trade lucrativo.

Pontuação z negativa

Então, vamos começar em ordem. É assim que o nosso sistema se parece com um lucro para perda de 1 para 1:

Com um aumento no coeficiente, o lucro para arriscar de 3 para 1 tem uma imagem mais bonita:

Agora, em vez de um lote fixo, entraremos em transações, arriscando 5% do depósito em cada uma delas:

A redução foi de 4,6%, lucro de cerca de 103%. Agora, com base no conhecimento sobre nossa conta z, nós, para começar, aumentaremos o tamanho da posição em 1,5 vezes toda vez que vencermos:

O resultado final já é muito mais interessante, não é? O rebaixamento já é de 15,4%, mas o lucro é de 1169%. Aplicamos a estratégia de aumentar o lote da próxima transação toda vez que uma posição é fechada no lucro, usando assim o conhecimento sobre a conta z expressa acima. Nossa conta z é negativa, o que significa que, depois de uma transação lucrativa, provavelmente haverá outra lucrativa e, depois de uma perda, outra não lucrativa.

Para negócios lucrativos, é bastante óbvio aumentar o lote de cada vez. Então, após cada transação lucrativa, começamos a aumentar o lote em 1,5 vezes. Depois de uma negociação perdida, essa lógica deve reduzir o lote. Vamos reduzir o lote 1,5 vezes a cada vez que tivermos uma perda e ver o que acontece com isso:

Sim, não há muito lucro – 462%, mas o rebaixamento caiu para 9,9%.

Então, como vimos, aumentar o lote depois de negociações lucrativas para um sistema com uma conta z negativa menor que -2 permite que você aumente significativamente o resultado final. Outro método de maximizar os lucros nesse caso seria usar a interseção das curvas de saldo e a média móvel do saldo da conta de negociação para obter uma garantia de que o sistema estará no mercado durante uma boa fase e sair do mercado quando chegar a hora ruim. Essa técnica é uma abordagem projetada especificamente para capturar as ondas de ganho e perda no sistema, para as quais sistemas com um escore z negativo são ideais.

Mas tudo isso diz respeito ao sistema inicialmente lucrativo. Mas e se pegarmos um sistema no qual o número de transações lucrativas também seja de 50%, mas não será lucrativo? Lembre-se do sistema que pegamos no começo do artigo? Esse é o mesmo sistema que consideramos no exemplo anterior, apenas a relação lucro / prejuízo era de 1 para 1:

Aqui perdemos 3% e o rebaixamento foi de 20,5%. O sistema está lentamente drenando. Agora adicionamos fatores de multiplicação de 1.5 e o sistema para de mesclar:

Embora eu não iria começar a negociar um sistema desse tipo, mas ainda assim ele realmente parou de se fundir e até mesmo fez um lucro de 6%.

Ou seja, se você tiver um sistema lucrativo com uma conta z negativa, poderá aumentar significativamente sua lucratividade sem aumentar demais o rebaixamento. Se o sistema for mesclado, essa abordagem pode levá-lo a pelo menos zero.

Investimentos Forex para o Futuro

Forex tem muitas vantagens sobre outros métodos de investimento. Em primeiro lugar, é um mercado 24 horas por dia, exceto nos fins de semana, é claro. Você tem o mercado dos EUA, depois o europeu, depois o asiático. O melhor momento para negociar é quando as horas sentinelas desses mercados coincidem. Os mercados dos EUA e da Europa se cruzam das 5h às 9h, enquanto os mercados da Europa e da Ásia se cruzam das 23h às 13h. Geralmente estes são os períodos mais ocupados de trabalho. E o melhor para negociar.

Existe também um fator de risco para a conta. Com futuros e opções, você pode obter uma chamada de margem que irá destruí-lo. Se você se envolver em um acordo perdedor, poderá perder não apenas dinheiro em sua conta, mas também muito mais do seu bolso. Isso pode ser muito arriscado. Mas não no Forex. O pior cenário aqui é a perda de todo o dinheiro na conta. Mas agindo realmente estúpido e impensadamente não deveria. Por exemplo, comece um grande negócio em um dia importante e solte-o. Se o mercado mudar drasticamente, e você não estará por perto. Opa Mas isso não pode acontecer com um comerciante inteligente.

Há também contas de demonstração no Forex, ou seja, contas com as quais você pode usar todas as ferramentas necessárias: plataformas, gráficos e informações. Mas ao mesmo tempo você vai negociar em jogo ou dinheiro virtual.

Outra vantagem do Forex é a capacidade de usar uma mini-conta. Em vez de investir imediatamente milhares de dólares para começar a negociar. Você pode abrir uma conta, investindo apenas 300 dólares. Agora, claro, você trocará 1/10 da transação. Em outras palavras, você controla US $ 10.000, em vez de US $ 100.000. Isso é muito chamado. O que também significa que você arriscará 1/10 do dinheiro!

Então, se você gostaria de aprender a investir e não arriscar dinheiro sério, dê uma olhada na negociação forex.

Pontuação z positiva

Mas nosso estudo não estaria completo se não considerássemos um sistema com um z-score positivo, ou seja, com uma situação em que, depois de uma negociação lucrativa, houvesse uma perda e, depois, uma rentável, lucrativa.

E aqui está o nosso sistema de modelos:

A pontuação Z aqui é 2.09. Para 300 transações, o sistema conseguiu uma redução de 20% e a perda total foi de 9%. Seria lógico supor que, como na maioria das vezes temos uma negociação lucrativa seguida de uma negociação perdida, vale a pena aumentar o lote quando perdemos:

Esse tipo de negociação é conhecido como martingale. Normalmente consiste em loteria variada de acordo com os resultados da última transação. Por exemplo, os negociadores podem decidir dobrar sua posição após uma negociação perdida, esperando compensar as perdas, ou somente após uma negociação vencedora para maximizar o potencial do sistema.

Aqui, é claro, não é aplicada a opção mais pensada – apenas o lote é aumentado em 2 vezes com cada perda. Na primeira vitória, o lote se torna básico novamente. Mas o ponto aqui é que aplicar a estratégia de martingale só faz sentido se o seu escore z for maior que 2. Veja por si mesmo (o escore z é cerca de zero):

Ou aqui está o escore z é negativo:

Pontuação z positiva, mas não o suficiente:

E finalmente, outro sistema com um escore z positivo adequado:

Por favor, note que nós usamos a duplicação do lote imediatamente após a primeira troca perdida. Você pode, por exemplo, aplicar o modo martingale após duas ou três perdas seguidas, o que reduzirá significativamente os rebaixamentos e aumentará a confiabilidade de tais sistemas. Além disso, vale a pena pensar com mais detalhes sobre o próprio sistema.martingale. Por exemplo, continue a aumentar o lote até que o sistema recupere todas as perdas anteriores.

Negociantes decisivos, tendo à sua disposição uma conta Z positiva para seus sistemas, podem transformar esse fato em dinheiro se eles deliberadamente aplicarem suas próprias abordagens à administração de dinheiro. Como vimos, mesmo um sistema perdedor com um escore z positivo de mais de 2 pode se tornar lucrativo. No entanto, você deve ser muito cuidadoso com um método tão perigoso de gerenciamento de dinheiro quanto o martingale. Ele pode tornar um sistema lucrativo lucrativo, como vimos, mas também pode facilmente drenar um sistema lucrativo. Portanto, para determinar se o sistema é adequado para o uso de martingale, é simplesmente necessário usar um escore z. Além disso, ao calcular o escore z, vale a pena obter a maior amostra possível, pois o preço do erro pode ser muito alto.

Conclusão

Descobrir a conta Z de um sistema de negociação é um dos melhores passos que você pode dar. Isso permitirá extrair lucro adicional do sistema sem alterar nenhum dos parâmetros após o sinal de negociação sobre a entrada no mercado. É também uma das formas mais diretas em que os comerciantes podem transformar conhecimento em dinheiro.

Abordagens de negociação para aumentar a loteria em uma série de transações lucrativas em sistemas com um valor negativo de Z mostram resultados muito bons em combinação com o método de usar médias móveis de capital. A interação desses métodos permite que você use o enorme potencial de uma série de negociações lucrativas. As táticas de reduzir o volume de posições abertas com um valor negativo de Z podem reduzir significativamente os riscos de seu método de negociação.

Agora você também sabe que sistemas precisa procurar para aplicar técnicas tão perigosas quanto o martingale, a fim de proteger ao máximo a perda de um depósito (tanto quanto possível). Tudo isso lhe dará a oportunidade de aumentar a lucratividade do seu negócio e reduzir significativamente os riscos usando cálculos matemáticos simples. Ao mesmo tempo, o seu próprio sistema de negociação não estará sujeito a alterações. Esta é a maneira mais eficaz de transformar seu conhecimento teórico sobre gerenciamento de dinheiro em dinheiro real.

Em conclusão, quero lembrá-lo que muitos comerciantes bem sucedidos afirmam que é a gestão de dinheiro que é o “santo graal” no mercado forex e que é o uso das regras e técnicas de gerenciamento de dinheiro e controle de risco que distingue os comerciantes bem sucedidos da massa perdida.